宋敏

作品数：8被引量：31H指数：3
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供职机构：南开大学经济学院更多>>
发文主题：鲍鱼菇GRANGER因果性检验结构突变外汇储备氧化酶活性更多>>
发文领域：经济管理理学轻工技术与工程更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《数量经济技术经济研究》《中国物价》《统计与决策》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
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复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究被引量：13
《系统工程学报》2014年第2期171-181,共11页陈冀 陈典发 宋敏 
国家自然科学基金资助项目(11101225);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJC910006);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXB1222)
2008年美国次贷危机使西方国家银行系统陷入巨大的困境,国外学者也逐渐地从银行系统整体结构上寻求方法研究银行系统的稳定性.在异质性银行的假定下,本文提出改进的银行系统结构,该结构克服了Erd(o|¨)s-Renyi随机图和Upper静态传染模...
关键词：银行网络 异质性银行 系统损失 监管策略 
基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型被引量：8
《数量经济技术经济研究》2013年第1期135-149,共15页李孝华 宋敏 
国家自然科学基金项目(11101225);教育部人文社会科学研究项目(10YJC910006);中央高校基本科研业务费专项资金项目(NKZXB10052)的资助
本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从AL...
关键词：VAR GARCH模型 AEPD分布 ALD分布 CAVIAR模型 
中国外贸差额及外汇储备月度变动特征——基于结构突变的数据分析
《系统工程理论与实践》2012年第10期2129-2134,共6页周爱民 吴明华 宋敏 
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXB1146)
采用带有两个内生结构突变点的单位根检验方法,对1994年以来中国外贸差额及外汇储备月度变动时间序列数据进行分析,结论表明两序列均为带有两个突变点的退势平稳过程.并根据突变发生时点,揭示外贸差额及外汇储备的特征和发展历程.分析显...
关键词：外贸差额 外汇储备 结构突变 单位根 
股指收益率与成交额间引导关系分析被引量：2
《统计与决策》2011年第5期141-144,共4页吴明华 周爱民 宋敏 
南开大学基本科研业务专项资金项目(NKZXB10052)
文章运用风险研究领域中应用广泛的Copula分析法,考察我国上证指数及深成指日收益率与成交额之间的相互引导关系。结论显示,成交额变动率与滞后其一个交易日的股指收益率之间不存在引导关系;股指收益率对滞后其一个交易日的成交额变动...
关键词：收益率 成交额 COPULA模型 
一类Cox风险过程中的三联分布(英文)被引量：4
《应用概率统计》2010年第6期597-604,共8页宋敏 吴荣 王过京 
supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities (NKZXB10052)
本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.
关键词：Cox风险过程 破产时 破产瞬间前的余额 赤字 
上证指数受其他股指、汇率及原油期货价格的影响吗?——基于Granger因果性检验和ECM的实证分析被引量：3
《中国物价》2010年第9期30-33,共4页吴明华 周爱民 宋敏 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(编号:NKZXB10052)的资助
本文以此次美国次债危机发生前后两组数据为样本,研究我国上证指数与其他股指、美元与人民币汇率及美国原油期货价格走势间的关联关系。研究发现,次债危机发生前,关联关系不存在;而危机大爆发后,相互间Granger因果关联性明显增强,且结合...
关键词：股票指数 协整 GRANGER因果检验 误差修正模型 
我国外汇储备发展及趋势研究被引量：1
《现代管理科学》2010年第9期21-22,共2页吴明华 周爱民 宋敏 
南开大学基本科研业务专项资金项目(NKZXB10052)资助
文章基于结构突变理论,对中国外汇储备余额的对数序列进行研究,结论表明该序列为带有两个结构突变点的退势平稳过程。文章同时根据突变发生时间,揭示我国外汇储备余额的发展历程,并预测我国外汇储备余额将继续增长,认为积极拓展有效利...
关键词：外汇储备 结构突变 单位根检验 
中国内地、香港、美国股市关联性研究——基于金融危机的影响
《中国物价》2010年第5期35-38,共4页宋敏 常江 
南开大学青年基金项目(编号:NKQ08009);国家自然科学基金项目(编号:10901086)的成果
本文以2008年金融危机为转折点,将2006年6月1日～2009年3月27日分为两个阶段,运用Jo-hansen协整性检验和Granger因果检验方法,对中国内地、香港和美国三地股市的联动关系进行实证研究。研究发现金融危机的爆发加剧了市场波动,同时也加...
关键词：金融危机 联动关系 JOHANSEN 协整性检验 GRANGER因果性检验 
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