云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 李孝华

李孝华: 作品数：1被引量：8H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：南开大学经济学院更多>>; 发文主题：CAVIAR模型VAR模型GARCH模型ALDVAR更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《数量经济技术经济研究》更多>>; 所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>

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基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型被引量：8: 《数量经济技术经济研究》2013年第1期135-149,共15页李孝华宋敏; 国家自然科学基金项目(11101225);教育部人文社会科学研究项目(10YJC910006);中央高校基本科研业务费专项资金项目(NKZXB10052)的资助; 本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从AL...; 关键词：VAR GARCH模型 AEPD分布 ALD分布 CAVIAR模型