CAVIAR模型

作品数：48被引量：261H指数：11
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商品期货价格波动风险传染研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析
《价格月刊》2025年第1期17-29,共13页彭志文 徐姝雨 
教育部人文社会科学重大研究项目“高校马克思主义学院治理体系和治理能力现代化研究”(编号:23JDSZKZ11);北京市社会科学基金决策咨询重点项目“《北京市生活垃圾管理条例》实施研究”(编号:20JCB015)。
基于2004—2024年中国商品期货市场的南华商品综合指数及一级分类指数构建MVMQCAViaR模型,旨在考察市场间尾部风险相关性。通过计算联合分布假设下的Wald统计量,构建中国商品期货市场价格波动尾部风险传染网络,系统性分析尾部风险跨市...
关键词：商品期货 尾部风险 风险传染 MVMQ-CAViaR 
影子银行与商业银行间极端风险溢出效应研究——基于AS-MVMQ-CAViaR模型的实证分析
《天津商业大学学报》2023年第5期64-72,共9页白雪 吴影 
安徽省高校人文社会科学重点研究项目“我国金融市场的非对称联动效应研究——基于尾部风险溢出的视角”(SK2021A0028)。
基于非对称多元分位数条件自回归在险价值模型(即AS-MVMQ-CAViaR模型),对影子银行和商业银行间的极端风险溢出情况进行研究,结果表明:影子银行与商业银行间存在着风险互溢效应,商业银行对影子银行的风险溢出效应排序为信托>其他金融机构...
关键词：同业业务 银信合作 银证合作 AS-MVMQ-CAViaR模型 
中国商品期货的尾部风险溢出效应及其驱动因素研究被引量：3
《金融发展研究》2023年第10期13-24,共12页周莹莹 任硕 卜林 
国家社科基金青年项目“‘稳增长’与‘防风险’双重目标的理论解构、量化评估与政策应对研究”(23CJY036)。
本文选取2015—2022年的日度观测数据,采用AS-CAViaR模型和动态溢出指数方法考察了我国10种商品期货间的尾部风险溢出效应,并进一步探究影响其溢出水平的因素。分析结果表明,重大风险事件爆发期间,我国商品期货市场尾部系统关联水平明...
关键词：商品期货 AS-CAViaR模型 尾部风险溢出 网络关联性 驱动因素 
金融机构间非对称风险传染关系研究——基于门限MV-CAViaR模型
《数学的实践与认识》2023年第9期82-92,共11页王昭媛 易文德 王沁 
国家社会科学基金(15XJY023);重庆高校创新团队建设计划资助项目(KJTD201321)。
以银行、证券、保险和多元金融的指数收益率作为研究样本,提出门限MVC AViaR模型研究国内金融机构间的非对称风险传染关系,并通过Wald统计量检验,分析上涨和下跌机制下金融机构间尾部风险的溢出强度和传递方向.结果表明,门限MV-CAViaR...
关键词：金融机构 非对称性 门限MV-CAViaR模型 尾部风险传染 
外汇风险传染效应的测度分析——基于MVMQ-CAViaR模型
《广东技术师范大学学报》2022年第6期85-92,100,共9页余海华 
福建省社会科学基金项目(FJ2021BF011);福建省自然科学基金面上项目(2022J01893)
基于2006—2018年SDR货币篮子的五种货币汇率数据,运用MVMQ-CAViaR模型测度分析了人民币、美元、日元、欧元、英镑等两两货币间的风险传染效应.结果表明:各个外汇表现出高风险、自相关性和波动率聚集特征,人民币、美元、英镑、日元和欧...
关键词：外汇风险传染 溢出效应 MVMQ-CAViaR模型 SDR货币篮子 
基于MVMQ-CAViaR模型的在岸离岸股指期货极端风险溢出效应研究被引量：1
《投资研究》2022年第11期82-96,共15页卜林 贾骁涵 施健伟 周莹莹 
国家社会科学基金一般项目“混业经营下中国交叉性金融风险的识别、度量及预防研究”(20BJY240)。
本文基于递归MVMQ-CAViaR模型,对在岸与离岸股指期货极端风险溢出效应进行研究。结果显示:总体表现上,无论是前期冲击还是极端风险,在岸对离岸股指期货的影响强度更大,离岸股指期货显著影响在岸股指期货的频次更高。不同品种期货关系表...
关键词：股指期货 极端风险溢出 递归MVMQ-CAViaR模型 
新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场系统性风险跨市场传染研究--基于G20国家的经验证据被引量：12
《金融评论》2022年第3期1-38,124,共39页李绍芳 李方圆 刘晓星 
国家自然科学基金青年项目《异质信念与资产价格行为:关联机制及其模型构建》(项目批准号:71801040),国家自然科学基金面上项目《流动性循环与金融系统安全》(项目批准号:72173018);中央高校基本科研业务费专项资金(项目批准号:2242022S20018)的资助。
本文以2017年至2021年G20国家金融市场为研究对象,在利用CAViaR模型对金融市场尾部风险进行准确测度的基础上,基于Granger因果关系网络模型和滚动估计法,分别从静态和动态两个维度刻画不同国家间金融市场尾部风险的跨市场传染路径及影...
关键词：CAVIAR模型 Granger因果关系网络 滚动估计法 跨市场传染 
极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型被引量：4
《财经理论与实践》2022年第2期41-48,共8页曾志坚 王永娟 陈皎 
国家社会科学基金项目(19BTJ018)。
构建MVMQ-CAViaR模型,结合金融市场内部极端风险事件和外部极端风险事件,考量股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出问题。结果表明,在金融市场内部极端风险事件下,股灾期间仅存在股票市场对公司债券市场单向的尾部风险溢出。公司债券...
关键词：股票市场 公司债券市场 极端风险事件 尾部风险 风险溢出 
新三板视角下金融市场尾部风险溢出效应的实证检验
《河南科学》2022年第2期173-178,共6页王昭媛 易文德 王沁 
国家社会科学基金项目(15XJY023)。
以主板、中小板、创业板与新三板数据为研究样本,基于多元分位数CAViaR(MV-CAViaR)模型,从新三板的视角研究新三板与主板、中小板、创业板之间的尾部风险溢出效应,并使用分位数脉冲响应函数分析新三板受到冲击后对不同市场尾部风险的动...
关键词：新三板 尾部风险溢出 MV-CAViaR模型 
贸易摩擦状态下股市与债市风险溢出的结构性变化研究被引量：4
《湖北大学学报（哲学社会科学版）》2021年第2期132-143,F0003,共13页陈守东 李云浩 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”(17JZD016)。
通过多变量多分位数回归模型MVMQ-CAViaR对中美股票市场与债券市场的风险溢出关系进行分析,并将考察数据区间分为中美贸易摩擦开始前和中美贸易摩擦开始后两个阶段进行对比,分析股市与债市的风险溢出关系因中美贸易摩擦出现的结构性变化...
关键词：中美贸易摩擦 尾部风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 风险价值VAR 分位数冲击响应 
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