曾志坚

作品数：42被引量：403H指数：12
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重大事件作用下的产业系统结构和韧性:一个基于投入产出-整数规划网络的实证研究
《计量经济学报》2024年第4期981-1008,共28页谢赤 李兆东 王纲金 祝由 曾志坚 
国家社科基金重大项目(21ZDA114);国家自然科学基金(71971079,72271087,71871088)
全面考察产业系统的结构和韧性,以及重大事件背景下它们的变化,有助于深入理解产业之间的生产协作关系,维护系统整体的稳定运行,进而科学指导资源优化配置,推动产业转型升级.本文以投入产出表为数据基础,将复杂网络理论与整数规划方法...
关键词：产业系统 结构 韧性 复杂网络 投入产出 整数规划 
多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2023年第11期3197-3213,共17页李兆东 曾志坚 谢赤 凌毓秀 
国家社科基金重大项目(21ZDA114);国家自然科学基金(71971079,72271087);国家社会科学基金(19B TJ018)。
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短...
关键词：全球股票市场 行业联动性 时域和频域分析 Granger因果模型 复杂网络 
极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型被引量：4
《财经理论与实践》2022年第2期41-48,共8页曾志坚 王永娟 陈皎 
国家社会科学基金项目(19BTJ018)。
构建MVMQ-CAViaR模型,结合金融市场内部极端风险事件和外部极端风险事件,考量股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出问题。结果表明,在金融市场内部极端风险事件下,股灾期间仅存在股票市场对公司债券市场单向的尾部风险溢出。公司债券...
关键词：股票市场 公司债券市场 极端风险事件 尾部风险 风险溢出 
公司债券与股票间极端风险溢出研究--基于分位Granger因果关系模型被引量：3
《湖南大学学报（社会科学版）》2021年第2期86-95,共10页曾志坚 谢天赐 刘光宇 
国家社会科学基金项目:新时代经济背景下股票与公司债券的分位信息溢出效应研究(19BTJ018)。
公司债券与股票是公司融资的重要手段,两者间的极端风险溢出备受关注。从微观层面出发,利用2010-2019年126家发行公司债券的上市公司面板数据,本研究采用分位GARCH模型度量公司债券与股票极端风险,在此基础上运用分位Granger因果关系模...
关键词：公司债券 股票 极端风险溢出 分位GARCH模型 分位Granger因果关系模型 
公司债市场是新常态下证券市场的风险信号标吗?——基于公司债与股票市场间风险溢出的研究被引量：7
《财经理论与实践》2020年第1期41-47,共7页曾志坚 张欣怡 黄珊 
国家社会科学基金项目(19BTJ018);湖南省自然科学基金项目(2018JJ2068)
以发行债券的上市公司为样本,分别编制公司债指数与股票指数,据此运用Copula-CoVaR模型测度公司债与股票市场间风险溢出的方向与强度。结果发现:股票市场的风险大于公司债市场;公司债与股票市场间存在双向不对称的正向风险溢出,公司债...
关键词：新常态 公司债市场 股票市场 风险溢出 
行政事业单位财务管理若干问题的探讨被引量：2
《大众投资指南》2020年第4期146-146,148,共2页隋小帅 曾志坚(指导) 
在我国社会的不断发展进程中,各项事业都在不断改革与创新中发生着翻天覆地的变化,行政事业单位的发展更是万众瞩目的焦点,行政事业单位的财务管理对于我国国民经济的发展发挥着重要的作用,同时也涉及到我国财务支出的各项缘由,波及范...
关键词：行政事业 单位 财务管理 
基于MSV与CoVaR模型的公司债市场与股票市场间风险溢出效应研究被引量：6
《财经理论与实践》2019年第2期41-47,共7页曾志坚 张欣怡 左楠 
国家自然科学基金(71340014);湖南省自然科学基金(2018JJ2068)
依据2015—2017年中证公司债指数与沪深300指数的日收益数据,运用GC-t-MSV模型,检验中国公司债市场与股票市场间的风险溢出效应,并通过条件在险价值(CoVaR)模型度量两市场间风险溢出效应。结果表明:公司债市场与股票市场间存在不对称的...
关键词：风险溢出 公司债市场 股票市场 GC-t-MSV模型 CoVaR模型 
贸易渠道视角下的金融危机传染研究:基于复杂网络与SIRS模型被引量：15
《湖南大学学报（社会科学版）》2018年第3期87-93,共7页曾志坚 吴汪洋 
国家自然科学基金项目:基于时频分析的证券市场间风险溢出研究(71340014);湖南省自然科学基金项目:基于复杂网络与SIRS模型的金融风险传染研究(2018JJ2068)
基于复杂网络方法构建亚太经济合作组织成员国之间的贸易网络,并在此基础上运用SIRS模型对金融危机在贸易渠道上的传染进行分析。结果表明:金融危机在贸易渠道上具有传染迅速、持续时间长的特点;贸易网络具有小世界效应,国家(地区)间贸...
关键词：金融危机传染 贸易渠道 复杂网络 SIRS模型 
基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼论主权债务危机时国际援助计划效果被引量：4
《财经理论与实践》2018年第2期35-40,共6页曾志坚 王雯 
国家自然科学基金(71373072);国家自然科学基金(71340014);湖南省社会科学基金(09YBA037)
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国...
关键词：股市泡沫 LPPL模型 主权债务危机 国际援助计划 
基于灰色分析法的科技创业导师工作绩效评估
《怀化学院学报》2017年第2期36-40,共5页甘露 曾志坚 
湖南省社会科学研究基金"长株潭国家自主创新区科技企业孵化战略研究"(15jl01)
运用灰色层次分析法考察了科技创业导师工作绩效评估问题。首先构建了科技创业导师工作绩效评估指标体系,然后运用层次分析法确定各个指标权重,最后运用灰色理论对科技创业导师工作绩效进行综合评估。结果表明指导在孵企业总数量、言行...
关键词：科技创业导师 工作绩效评估 灰色层次分析法 
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