全球股票市场

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重大事件冲击下全球股票市场波动溢出与跳跃传导研究
《管理科学学报》2024年第12期116-138,共23页朱福敏 刘仪榕 郑尊信 刘小泉 
国家自然科学基金资助项目(72071132,72173089,72471152)。
为研究重大事件冲击下国际股票市场间不同类型风险的传染特征,本文借助动态跳扩散双因子交叉回馈模型,将股票市场风险分解为连续波动风险与非连续跳跃风险,采用非线性格兰杰因果检验考察国际股市间的风险传染路径,并引入网络拓扑方法量...
关键词：风险传染 波动溢出 跳跃传导 非线性Granger因果检验 网络拓扑方法 
全球成熟股市的“优势”对我国股市的“启示”——全球股票市场政府监管机制与政策比较及启示
《当代金融家》2024年第7期118-121,共4页宗良 林静慧 
比较全球主要股市政府监管的成熟做法与政策效应,分析我国股票市场存在的主要问题,努力获取宝贵的监管启示,探讨资本市场高质量发展的路径。2024年4月12日,国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(...
关键词：中小投资者 防范风险 资本市场改革 党的领导 政府监管 《意见》 高质量发展 股市 
共同冲击视角下全球股票市场关联性研究——基于时变广义动态因子模型的分析被引量：2
《国际金融研究》2024年第5期50-61,共12页田新民 陈仁全 高菲 
本文基于时变广义动态因子模型(tvGDFM),从共同冲击视角出发,对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明:第一,公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携...
关键词：时变广义动态因子模型 关联性 风险传染 共振效应 
多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2023年第11期3197-3213,共17页李兆东 曾志坚 谢赤 凌毓秀 
国家社科基金重大项目(21ZDA114);国家自然科学基金(71971079,72271087);国家社会科学基金(19B TJ018)。
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短...
关键词：全球股票市场 行业联动性 时域和频域分析 Granger因果模型 复杂网络 
全球股票市场关联测度与风险溢出效应分析——基于Extended-joint-TVP-VAR方法
《中国市场》2023年第31期37-41,共5页秦琪 
伴随全球化程度不断加深,全球金融市场高度关联,股票市场风险溢出效应日益加强,如何防范金融风险在我国金融市场的“传染”已成为监管当局所面临的重要课题。文章用Extended-joint-TVP-VAR方法,测度16个国家(地区)的股票风险溢出效应。...
关键词：股票市场 风险溢出 Extended-joint-TVP-VAR 
重大风险事件下全球股票市场风险传染效应研究被引量：11
《国际经贸探索》2023年第4期82-99,共18页沈悦 李朝前 赵欣悦 王小霞 
国家社会科学基金重大项目(22ZDA053);国家社会科学基金重点项目(21AZD075);国家社会科学基金一般项目(19BJY259);国家自然科学基金青年项目(72203028)。
文章利用前沿的Elastic Net-VAR模型,考察在不同重大风险事件背景下全球股票市场的风险传染效应,并结合正交分解法和MQ贡献度指标,分析比较实体经济、市场预期、经济政策与跨市场传染等因素对全球股票市场风险传染效应的异质性影响。研...
关键词：全球股票市场 风险传染效应 重大风险事件 地理集聚效应 Elastic Net-VAR 
全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析被引量：12
《国际金融研究》2022年第9期67-76,共10页梁琪 常姝雅 
国家社会科学基金一般项目“混业经营下中国交叉性金融风险的识别、度量及预防研究”(20BJY240)资助。
本文依据全球股票市场波动率划分低波动和高波动,通过构建高低波动风险溢出网络,探究全球股市系统性风险演变的特征,并识别积聚和爆发阶段的风险源头和传染结构。研究发现:第一,全球股市系统性风险具有顺周期性,且低波动溢出水平具有前...
关键词：全球股票市场 时间维度 系统性风险 高波动 低波动 
基于修正MF-ADCCA模型的全球股票市场非对称交叉相关性研究被引量：4
《统计与信息论坛》2021年第10期41-54,共14页许林 林晓滢 肖万 
教育部人文社科基金青年项目“分形市场下股价崩盘风险监测与防范措施研究”(19YJC790163);国家社会科学基金重大项目“粤港澳大湾区跨境资本流动与金融风险防范研究”(19ZDA093);广东省自然科学基金项目“大资管时代下基金营销渠道创新及其风险防范研究”(2018A030310370);国家社会科学基金项目“金融扩大开放下股价崩盘风险的系统性传染机理与防范研究”(21BJL132)。
金融市场扩大开放背景下,股票市场之间的跨国传染效应已得到国内外大量文献证实。以多重分形交叉相关性分析(MF-CCA)模型为基础,修正了非对称交叉相关性分析(MF-ADCCA)模型,系统研究了2010年1月至2020年3月这10年间中国股票市场同美国...
关键词：非对称交叉相关性 修正MF-ADCCA模型 多重分形分析 全球股票市场 
基于金融复杂网络方法的全球股票市场系统性风险综述分析
《锋绘》2021年第6期448-448,共1页赖玉洁 
西安航空学院校级科研基金一般项目(2020KY2233)“基于TVP-FAVAR模型的我国系统性金融风险指标体系构建”2021年7月。
综合利用拓扑网络方法在系统性金融风险领域研究的新进展,本文总结了金融复杂网络网络基本统计指标,综述了基于金融复杂网络方法的全球股票市场系统性风险分析的相关结论。
关键词：复杂网络 系统性风险 
惶惶三月:通胀真的来了吗?
《新财富》2021年第4期12-14,共3页丁安华 
“疫苗复苏”将带来通胀预期上行,考虑到当前各国史无前例的债务规模,金融市场陷入极为脆弱和敏感的境地,也足够令人警醒。我们要充分做好回到过去的准备。今年以来,伴随疫苗加快接种,经济前景恢复乐观,市场的通胀预期迅速升温。驱动美...
关键词：通胀预期 债务规模 国债收益率 金融市场 全球股票市场 大幅波动 投资者心态 
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