公司债市场

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定向增发股票公告与债券市场反应——来自中国公司债市场的证据
《债券》2023年第6期76-83,共8页张雪莹 王志浩 王缘 
本文以我国公司债数据为样本,考察了定向增发股票公告对债券信用利差的影响。研究发现,在定向增发股票公告发布后的短期窗口内,债券二级市场信用利差显著下降,表明定向增发股票公告对债券持有人而言是利好信息。研究还显示,在非国有企...
关键词：公司债 定向增发 事件研究法 信用利差 
股市、汇市和公司债市场间风险溢出研究
《河北金融》2023年第5期27-33,共7页赵桦 张力 
为防范化解重大金融风险,准确度量金融市场间的相关性和风险溢出就变得至关重要。本文采用中证公司债指数、沪深300指数和美元兑人民币汇率中间价的日收益率数据代表公司债市场、股票市场和外汇市场,构建混合动态DCC-t-EGARCH-Co Va R模...
关键词：公司债市场 股票市场 外汇市场 条件相关性 风险溢出 
股票市场与公司债市场风险的相依和溢出研究——基于重大突发公共事件的视角被引量：2
《财经问题研究》2022年第10期64-72,共9页徐楠芝 戴芳 于海跃 
股票市场和公司债市场作为上市公司重要的投融资渠道,其风险问题关系到金融的安全与稳定。本文基于股票市场冲击、中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情等重大突发公共事件,利用沪深300指数和中证公司债指数的日收益率数据,考虑利空和利好消息的...
关键词：股票市场 公司债市场 极端风险相依结构 极端风险溢出效应 重大突发公共事件 
事件类限制性条款与债券信用利差——基于公司债市场的经验研究被引量：6
《会计研究》2022年第9期140-151,共12页刘辰嫣 肖作平 
国家自然科学基金项目(72072049,71772154);浙江省新兴(交叉)学科重大课题(21XXJC03ZD);浙江省哲学社会科学规划领军人才培育专项(22YJRC05ZD)资助
自2016年债券市场集中爆发违约以来,限制性条款在债券契约中的作用受到更多关注。本文以2016-2020年中国A股上市公司发行的公司债为样本,实证研究事件类限制性条款对公司债信用利差的影响。研究发现:(1)设置事件类限制性条款越多,信用...
关键词：事件类限制性条款 信用利差 公司债 信用风险 
公司债市场信用违约风险的传染效应与控制机理被引量：7
《金融论坛》2021年第9期26-35,69,共11页吴涛 文梦悦 贺立龙 
国家社科基金项目“经济新常态下中国债券市场风险控制研究”阶段性研究成果(16XGL005);重庆工商大学研究生创新科研项目“公司债市场信用违约风险的传导机制与传导效应研究”(yjscxx2020-094-80)。
本文基于2014年1月-2020年9月公司债市场信用违约与一级市场信用利差省级月度面板数据,运用固定效应与中介效应模型,分析公司债违约风险传染效应。发现:(1)公司债违约风险在公司债市场内部传染并产生结构化定价效应,区域商业银行投债机...
关键词：公司债市场 信用违约风险 发行价格 信用利差 传染效应 
疫情冲击下的中资美元债市场被引量：2
《中国金融》2021年第7期61-63,共3页常殊昱 
2020年,中资美元债市场在一年内先后遭遇境内外两轮风险冲击。2020年上半年,美元流动性危机冲击中资美元债市场,冲击覆盖到一级、二级两个市场。2020年下半年,境内公司债市场中一些信用违约事件出现跨市场传染现象,离岸美元债券的违约...
关键词：美元债券 危机冲击 中资 美元流动性 公司债市场 大幅波动 信用违约事件 风险冲击 
股票市场和公司债市场风险溢出效应被引量：8
《技术经济与管理研究》2020年第7期85-89,共5页王鹏飞 
文章基于沪深300指数和中证公司债指数的日收益率数据,通过GPD-Copula-CoVaR模型,对股票市场和公司债市场之间的风险相依性和传染性进行了测度分析,以期为金融市场和机构的投融资策略和风险防控政策提供相关依据。具体而言,从风险相关...
关键词：股票市场 债券市场 金融市场 风险溢出 风险防控 
多年实践奠定坚实基础 公司债步入注册制时代
《金融世界》2020年第4期96-97,共2页杨溢仁 
新证券法实施当日,证监会发布通知,自2020年3月1日起,公司债券公开发行实施注册制。分析人士解读认为,由核准制顺利迈入注册制,作为公司债市场中又一里程碑式事件,发行制度的变革在本轮维稳周期中向业界释放了积极的信号一即债券服务实...
关键词：注册制 公司债券 服务实体经济 核准制 证券法实施 公司债市场 证监会 公开发行 
公司债市场是新常态下证券市场的风险信号标吗?——基于公司债与股票市场间风险溢出的研究被引量：7
《财经理论与实践》2020年第1期41-47,共7页曾志坚 张欣怡 黄珊 
国家社会科学基金项目(19BTJ018);湖南省自然科学基金项目(2018JJ2068)
以发行债券的上市公司为样本,分别编制公司债指数与股票指数,据此运用Copula-CoVaR模型测度公司债与股票市场间风险溢出的方向与强度。结果发现:股票市场的风险大于公司债市场;公司债与股票市场间存在双向不对称的正向风险溢出,公司债...
关键词：新常态 公司债市场 股票市场 风险溢出 
我国公司债市场监管效果度量与制度完善被引量：3
《金融监管研究》2019年第12期66-81,共16页吴涛 龚金国 陈莉 
国家社会科学基金西部项目(项目编号:16XGL005);中央高校基本科研业务费专项资金“金融大数据分析与金融计量创新团队”(项目编号:JBK1805004);西南财经大学数据科学与商业智能联合实验室科研经费资助
我国公司债市场正处于快速发展阶段,这一阶段易产生信用违约风险。公司债市场累积的信用违约风险可能触发系统性金融风险。于我国而言,研究公司债市场的监管成因及效果对于防范系统性金融风险具有重要意义。本文基于实证分析,分别运用...
关键词：公司债市场 监管效果周期 状态转换 制度完善 
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