龚金国

作品数：14被引量：101H指数：5
导出分析报告
供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
发文主题：COPULA时变COPULA金融自由化中国金融自由化股市联动更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《金融监管研究》《数理统计与管理》《系统工程》《数量经济技术经济研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
包商银行事件对我国上市银行系统性风险的影响——基于Vine Copula SCCA半参数模型被引量：5
《统计研究》2022年第7期87-100,共14页龚金国 罗焱 龚晓岑 史代敏 
国家社会科学基金重点项目“我国绿色金融核算理论与方法研究”(19AZD010);中央高校基本科研业务项目“金融大数据分析与金融计量创新团队”(JBK1805004)。
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响,本文提出VineCopulaSCCA半参数模型,基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布,并计算联合预期亏损作为系统性...
关键词：Vine Copula SCCA半参数模型 包商银行 区域性商业银行 银行系统性风险 
我国公司债市场监管效果度量与制度完善被引量：3
《金融监管研究》2019年第12期66-81,共16页吴涛 龚金国 陈莉 
国家社会科学基金西部项目(项目编号:16XGL005);中央高校基本科研业务费专项资金“金融大数据分析与金融计量创新团队”(项目编号:JBK1805004);西南财经大学数据科学与商业智能联合实验室科研经费资助
我国公司债市场正处于快速发展阶段,这一阶段易产生信用违约风险。公司债市场累积的信用违约风险可能触发系统性金融风险。于我国而言,研究公司债市场的监管成因及效果对于防范系统性金融风险具有重要意义。本文基于实证分析,分别运用...
关键词：公司债市场 监管效果周期 状态转换 制度完善 
金融自由化、贸易强度与股市联动——来自中美市场的证据被引量：51
《国际金融研究》2015年第6期85-96,共12页龚金国 史代敏 
国家社会科学基金青年项目(12CTJ007);国家自然科学基金面上项目(71171166);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(11XJC910001);中央高校基本科研业务费重点研究基地项目"金融数量研究中心"(JBK120405)的阶段性成果
本文从金融自由化、贸易强度、市场传染等理论角度分析了股票市场联动性的内在机制,并进行了实证检验。结果表明,中国金融自由化不是中美股市联动的原因,反而还具有微弱的抑制作用;贸易强度是中美股市联动的主要因素;随着贸易强度的不...
关键词：中国金融自由化 贸易强度 股票市场联动 
时变C-Vine Copula模型的统计推断被引量：5
《统计研究》2015年第4期97-103,共7页龚金国 邓入侨 
国家社会科学基金青年项目"非线性相关结构的计量方法及其应用研究"(12CTJ007);教育部人文社会科学研究基金西部和边疆地区项目"证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究"(11XJC910001);中央高校基本科研业务费重点研究基地项目"金融数量研究中心"(JBK120405)资助
如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙...
关键词：C-Vine COPULA 广义自回归得分 时变参数 动态相关结构 
B-CAPM模型的GMM估计和检验被引量：4
《中国管理科学》2014年第3期20-25,共6页张卫东 龚金国 
中央高校基本科研业务费专项资金(JBK120405);四川省高校人文科学重点研究基地
作为资本资产定价模型(CAPM)的发展之一,B-CAPM模型更适合于复杂多变的现实资本市场。本文首先分析从CAPM到B-CAPM的模型转化及其理论含义,然后迭代求出B-CAPM模型的零贝塔期望收益的极大似然估计值(MLE),最后通过案例,实证运用GMM方法...
关键词：CAPM模型 B-CAPM模型 GMM方法 估计和检验 
时变Copula模型非参数估计的大样本性质被引量：2
《浙江大学学报（理学版）》2012年第6期630-634,642,共6页龚金国 史代敏 
国家社会科学基金青年项目(12CTJ007);国家自然科学基金面上项目(71171166;71171168);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(11XJC910001);西南财经大学科研基金资助项目(2011XG119);西南财大"211工程"三期青年成长项目(211QN2011031)
运用Copula模型研究随机变量间的相关结构,是近年来金融统计分析中的一个热点.在龚金国和史代敏提出时变Copula非参数模型的基础上,利用时间序列的极限理论研究了时变参数估计量的大样本性质,并给出了时变Copula模型的非参数估计算法....
关键词：时变COPULA 局部极大似然估计 一致性 渐近正态性 
广义矩估计的延伸——广义经验似然估计
《统计与信息论坛》2012年第3期21-25,共5页张卫东 龚金国 
教育部社科研究基金西部和边疆地区项目<证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究>(11XJC910001)
从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模...
关键词：广义矩估计 广义经验似然类估计量 数理结构 随机模拟 
CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法被引量：1
《系统工程》2011年第11期15-21,共7页吴恒煜 朱福敏 王鹏 龚金国 
国家自然科学基金资助项目(70861003;71171168;71101119);教育部人文社会科学研究一般项目(10YJA790200;11XJC910001)
为了提高纯跳跃CGM Y模型期权定价精度,在恒生指数期权市场比较数值计算和蒙特卡罗模拟两种技术。结果显示:数值计算比模拟方法更加快捷,但不适用于虚值期权定价;传统蒙特卡罗模拟方法在虚值范围内定价较为准确,但效率低下;引入复数合...
关键词：CGMY过程 傅立叶数值计算 蒙特卡罗模拟 虚值期权 复数合流超几何函数 
中国金融自由化季度指数的设计被引量：2
《现代经济信息》2011年第19期259-260,共2页龚金国 薛飞 
教育部社科研究基金西部和边疆地区项目(11XJC910001)的资助
本文将金融自由化定义为利率自由化、信贷管制的消除、金融部门的自由进入、银行自治、银行产权多元化、证券市场改革、资本自由流动程度七个方面的综合反映,通过对中国1982年到2010年各季度金融改革的各项措施进行主观赋权,并利用多元...
关键词：金融自由化 季度指数 主成分分析 
时变Copula模型的非参数推断被引量：12
《数量经济技术经济研究》2011年第7期137-150,共14页龚金国 史代敏 
教育部人文社会科学研究项目(09XJA910001);西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设项目的资助
运用Copula模型研究金融变量之间的相关结构,是近年来金融分析中的一个热点,如何估计Copula模型中的时变参数则是一个重点和难点问题。本文从非参数建模思想为切入点,提出经验分布函数—局部极大似然法(ECDF-LML)估计Copula函数中的时...
关键词：时变COPULA 动态相关 局部极大似然 广义伪似然比 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部