易文德

作品数：37被引量：122H指数：7
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供职机构：重庆文理学院更多>>
发文主题：COPULA函数相依结构相依性COPULA时间序列更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《管理评论》《吉首大学学报（自然科学版）》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《河南科学》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金重庆市教育委员会科学技术研究项目国家社会科学基金更多>>
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金融机构间非对称风险传染关系研究——基于门限MV-CAViaR模型
《数学的实践与认识》2023年第9期82-92,共11页王昭媛 易文德 王沁 
国家社会科学基金(15XJY023);重庆高校创新团队建设计划资助项目(KJTD201321)。
以银行、证券、保险和多元金融的指数收益率作为研究样本,提出门限MVC AViaR模型研究国内金融机构间的非对称风险传染关系,并通过Wald统计量检验,分析上涨和下跌机制下金融机构间尾部风险的溢出强度和传递方向.结果表明,门限MV-CAViaR...
关键词：金融机构 非对称性 门限MV-CAViaR模型 尾部风险传染 
Copula理论在金融管理领域中的应用概述
《重庆文理学院学报（社会科学版）》2022年第4期66-78,共13页易文德 黄爱华 
国家社会科学基金西部项目“沪港通背景下沪港股市相依结构研究”(15XJY023)。
金融风险的相依关系研究是风险管理、组合投资以及资产定价等领域中的重要问题。近年来,由于Copula函数的优良性质,Copula理论在金融风险管理领域得到了广泛关注和应用。文章对Copula理论在金融管理领域中的研究成果、建模方法、模型的...
关键词：COPULA理论 时间序列 金融管理 
新三板视角下金融市场尾部风险溢出效应的实证检验
《河南科学》2022年第2期173-178,共6页王昭媛 易文德 王沁 
国家社会科学基金项目(15XJY023)。
以主板、中小板、创业板与新三板数据为研究样本,基于多元分位数CAViaR(MV-CAViaR)模型,从新三板的视角研究新三板与主板、中小板、创业板之间的尾部风险溢出效应,并使用分位数脉冲响应函数分析新三板受到冲击后对不同市场尾部风险的动...
关键词：新三板 尾部风险溢出 MV-CAViaR模型 
基于核密度的KMV模型对公司信用风险度量研究
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2016年第2期183-186,共4页王沁 易文德 
重庆市群与图的理论及应用重点实验室开放课题基金项目(KFJJ1404);2012年国家自然科学基金项目(71271227)
利用Laplace核密度函数来估计股权价值的波动率,从而确定KMV模型中的资产收益波动率,修正了KMV模型。选择42家上市公司的财务数据和收盘价为样本,对基于核密度估计的KMV模型进行实证分析,结果表明Laplace核密度函数刻画了上市公司股权...
关键词：Laplace核密度函数 KMV模型 波动率 信用风险 
金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响被引量：4
《系统工程》2015年第11期10-17,共8页宁建楠 易文德 
国家自然科学基金项目(71271227);国家社会科学基金资助项目(15XJY023);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321);重庆文理学院群与图及科学计算重点实验室开放课题(KFJJ1403)
利用GARCH-Copula模型探究了2008年世界金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响。选用沪市各行业板块的股指数据,把时间序列分为危机前和危机后两个时期进行分析。实证结果表明,尽管经验copula显示尾部相依具有非对称性,但依据AI...
关键词：GARCH-Copula模型 相依结构 时变COPULA 尾相依 金融危机 
沪市指数的短期尾部相依结构
《系统工程》2014年第7期43-49,共7页黄爱华 易文德 
国家自然科学基金资助项目(71271227);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321)
短期相依和同期相依是金融资产两类主要的相依关系。应用相依结构Copula函数模型对上海综合指数收益率序列前后一个交易日的价格波动的短期相依关系的尾部相依结构进行了分析。经检验认为Clayton-copula模型能较好地捕捉沪市收益率序列...
关键词：短期相依 COPULA函数 时间序列 尾部相依 
修正的KMV模型对中国中小企业信用风险的度量
《吉首大学学报（自然科学版）》2014年第3期23-27,共5页原星星 王沁 易文德 苏佳琳 
国家自然科学基金资助项目(71271227);高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU12ZT14)
利用KMV模型对14家(7家ST和7家非ST)公司进行信用风险度量分析,结合中国股票的实际情况,对KMV模型中的股权资产价值和股权资产价值波动率进行了修正,再利用修正后的模型进行实证分析.分析结果表明,ST公司比非ST公司有更高的信用风险,且...
关键词：KMV模型 信用风险 中小企业 度量 
基于核密度估计的时变copula函数在铜期货套期保值的研究
《时代金融》2014年第2X期176-177,182,共3页刘曦 王沁 易文德 江松明 
2012年国家自然科学基金项目(No:71271227);2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104)
关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿,随着现代金融技术和计算技术的发展,对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。文章在传统的以最小方差为最优的套期保值模型研究的基础上,考虑金融市场中变量间相依结构的非线性与时变性以...
关键词：核密度估计 时变COPULA 最小方差套期保值 
基于ARMA-GARCH-COUPULA模型的交易量与股价波动相依关系被引量：14
《系统管理学报》2012年第5期696-703,共8页易文德 
国家自然科学基金资助项目(71271227);国家社会科学基金资助项目(11BJY058);教育部人文社会科学研究项目(11XJC790004;09YJCZH104);重庆市教育委员会科学技术研究项目(KJ111211)
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术研究和投资分析人士所研究并希望解决的问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的相依程度而且还要研究它们之间的相依结构。提出了ARMA-GARCH-Copula函数模型,研究了3个股票市...
关键词：COPULA函数 相依结构 交易量 波动性 
中国线材期货价格指数波动率预测能力分析
《价格月刊》2012年第7期4-7,24,共5页陈晓东 易文德 
教育部人文社科基金资助项目(08JA790142);重庆文理学院资助项目(Y2010ST52)
利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货价格波动的样本外预测能力,显示,中国线材期货市场,基于高频数...
关键词：线材 波动率 GARCH模型 DM检验 
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