江松明

作品数：8被引量：2H指数：1
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供职机构：西南交通大学数学学院更多>>
发文主题：COPULA函数成交量城乡收入差距经济增长收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《吉首大学学报（自然科学版）》《商》《时代金融》《现代经济信息》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金成都市哲学社会科学规划项目更多>>
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基于状态转移-混合Copula模型的量价关系分析
《西华大学学报（自然科学版）》2015年第5期63-69,共7页江松明 王沁 刘洋 
国家自然科学基金项目(71271227)
利用混合Copula的权重与参数在不同状态之间的转移,构建一种基于状态转换的混合Copula模型,对相依变量之间上尾下尾的非对称结构的转换进行描述。利用该模型对上证指数和房地产板块指数进行实证研究,结果发现:整体上量价之间呈现出上尾...
关键词：状态转移 混合Copula模型 极大似然估计 量价关系 
Copula技术在最小方差套期保值模型中的研究
《现代经济信息》2014年第9X期438-439,共2页刘曦 王沁 江松明 
研究发现基于Copula函数的中位数相关系数能够很好的实现高于和低于中位数的现货收益率与期货收益率的非线性匹配。
关键词：COPULA 非线性 EGARCH 中位数相关系数 
基于核密度估计的时变copula函数在铜期货套期保值的研究
《时代金融》2014年第2X期176-177,182,共3页刘曦 王沁 易文德 江松明 
2012年国家自然科学基金项目(No:71271227);2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(编号09YJCZH104)
关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿,随着现代金融技术和计算技术的发展,对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。文章在传统的以最小方差为最优的套期保值模型研究的基础上,考虑金融市场中变量间相依结构的非线性与时变性以...
关键词：核密度估计 时变COPULA 最小方差套期保值 
基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析
《吉首大学学报（自然科学版）》2013年第4期26-30,共5页江松明 王沁 刘曦 昌春艳 
2009教育部人文社会科学研究项目(09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助;中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU12ZT14)
建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成...
关键词：COPULA函数 收益率 成交量 相关性 
成都市城乡居民收入差距与经济增长——基于STR模型的联动效应分析
《时代金融》2012年第09X期173-174,共2页昌春艳 王沁 田锟 江松明 
2012年成都市哲学社会科学规划研究项目:成都市城乡收入差距与经济增长关系的统计研究;编号:ZSR12-07;2012年四川省统计科学研究计划重点项目:基于STR模型的金融发展与经济增长非线性关系研究--以四川省为例(编号:2012SC051
城乡收入不平等与经济增长的关系至今仍未取得统一的认识,本文选用成都市城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之差、人均地区生产总值分别代表城乡收入差距衡量指标和经济增长水平,将近年来发展的非线性STR模型具体应用于对城...
关键词：城乡收入差距 经济增长 STR模型 
上证指数的收益率与成交量的相关分析被引量：1
《时代金融》2012年第09X期215-216,共2页江松明 王沁 钟婷 
股市中的价格变化与成交量的相关性是投资人士及其学术界人士所研究的热点问题。文中选取了上证指数作为研究对象,对其成交量与收益率之间的相关性进行了分析。基于Copula函数模型,并通过AIC信息准则拟合优度检验发现:Gumbel Copula函...
关键词：COPULA函数 收益率 成交量 相关关系 
成都市城乡收入差距与经济增长的VAR模型被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2012年第4期115-119,共5页王沁 曹灿 刘曦 江松明 
2012年成都哲学社会科学规划研究项目(ZSR12-07)
以成都市城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标,以按第三产业分的人均地区生产总值衡量经济增长,通过建立VAR模型、协整分析和Granger因果检验,从消费水平的角度估计经济增长与城乡收入差距的关系.成都市...
关键词：城乡收入差距 经济增长 VAR模型 协整分析 GRANGER因果检验 
对Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用探讨
《商》2012年第10期85-86,共2页钟婷 江松明 刘洋 
Copula理论是基于联合分布的一种建模方法,函数提供了一种灵活使用的方法,目前被广泛引用在金融领域。本文主要对Copula函数进行研究,探讨了copula函数在金融分析中的主要应用。研究表明Copula函数对金融数据的建模和分析有着重要的意义。
关键词：COPULA函数 金融 VAR估计 
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