昌春艳

作品数：10被引量：10H指数：2
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供职机构：西南交通大学数学学院更多>>
发文主题：STR模型经济增长时变COPULASICSI更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《吉首大学学报（自然科学版）》《统计与决策》《重庆师范大学学报（自然科学版）》《统计与信息论坛》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金成都市哲学社会科学规划项目更多>>
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基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量
《西华大学学报（自然科学版）》2014年第3期81-84,90,共5页刘娟 王沁 刘曦 昌春艳 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU12CX057);2009教育部人文社会科学研究项目基金资助(09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助
以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险。通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败...
关键词：时变COPULA kenddall TAU GARCH(1 1)-Norm 金融风险 
基于SIC方法的时间序列方差变点的判别被引量：4
《统计与决策》2014年第8期4-6,共3页李克胜 王沁 杨云聪 昌春艳 
国家自然科学基金资助项目(71272227);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104)
变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列...
关键词：SIC 变点 蒙特卡洛 
基于分位数回归的经济增长与城乡差距的关系研究被引量：1
《经济研究导刊》2013年第28期6-9,126,共5页王沁 杨宝莹 刘娟 昌春艳 
2012年国家自然科学基金项目(71271227);2012年成都哲学社会科学规划研究项目资助(ZSR12-07)
以人均地区生产总值的对数增长幅度来衡量经济增长,以城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标,通过建立不同分位数下的分位数回归模型,揭示在经济增长的不同水平下,经济增长对城乡差距影响的变化。结果表明...
关键词：城乡差距 经济增长 分位数回归 自相关系数 
优化STR模型的实证研究被引量：4
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第4期565-569,共5页昌春艳 王沁 田锟 刘娟 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09CX075)
采用平滑转换回归(smooth transition regression,STR)模型对GDP与工资总额之间的非线性关系进行了研究。通过各种检验后选择LSTR模型进行回归分析,得到了GDP与工资总额之间的非线性函数关系。在采用高斯-牛顿算法获得参数估计的基础上...
关键词：STR模型 高斯-牛顿算法 搜索法 
基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析
《吉首大学学报（自然科学版）》2013年第4期26-30,共5页江松明 王沁 刘曦 昌春艳 
2009教育部人文社会科学研究项目(09YJCZH104);西南交通大学"希望之星"资助;中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU12ZT14)
建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成...
关键词：COPULA函数 收益率 成交量 相关性 
基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2013年第3期336-339,344,共5页刘娟 王沁 刘军 昌春艳 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU12ZT014;SWJ-TU12CX058)
从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,验证了Kendallτ建立的时变Copula更适合金融数据的相依关系...
关键词：时变COPULA Kendall τ 尾相关 
基于STR模型的CPI波动与货币供应量关系的实证分析被引量：1
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2012年第5期98-103,共6页田锟 王沁 高国楷 昌春艳 
教育部人文社会科学研究青年项目基金资助(No.09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.SWJTU09CX075)
针对居民消费价格指数(CPI)的波动与货币供应量之间的关系,若用线性回归来研究,将会忽略这样两个问题:1)此函数关系是否一成不变;2)它们之间的影响是否存在对称性。本文以非线性STR模型技术来分析两者之间的非线性、非对称关系。研究发...
关键词：居民消费价格指数(CPI) 货币供应量 STR模型 非线性 
成都市城乡居民收入差距与经济增长——基于STR模型的联动效应分析
《时代金融》2012年第09X期173-174,共2页昌春艳 王沁 田锟 江松明 
2012年成都市哲学社会科学规划研究项目:成都市城乡收入差距与经济增长关系的统计研究;编号:ZSR12-07;2012年四川省统计科学研究计划重点项目:基于STR模型的金融发展与经济增长非线性关系研究--以四川省为例(编号:2012SC051
城乡收入不平等与经济增长的关系至今仍未取得统一的认识,本文选用成都市城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之差、人均地区生产总值分别代表城乡收入差距衡量指标和经济增长水平,将近年来发展的非线性STR模型具体应用于对城...
关键词：城乡收入差距 经济增长 STR模型 
基于分形理论的LSTAR模型检验被引量：1
《统计与信息论坛》2012年第8期17-20,共4页田锟 冯长焕 昌春艳 
四川省统计科学研究计划重点项目<基于STR模型的金融发展与经济增长非线性关系研究--以四川省为例>(2012SC051)(09YJCZH104)
针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善...
关键词：STAR模型 HURST指数 均值回复 蒙特卡洛模拟 
2009年加拿大H1N1疫情的ARIMA模型预测与分析
《吉首大学学报（自然科学版）》2011年第4期35-38,共4页曹灿 赵联文 昌春艳 刘娟 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09CX075)
2009年初,世界各地先后发生了甲型H1N1流感.针对加拿大2009年疫情,建立了恰当的ARIMA模型,以实现每日H1N1疫情的预测.经过实证分析,预测的绝对误差在11%以内,总的平均误差是8.39%,该模型成功地对加拿大2009年疫情进行了预测.
关键词：ARIMA模型 H1N1疫情 预测 加拿大 时间序列分析 
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