基于SIC方法的时间序列方差变点的判别  

作　　者：李克胜[1] 王沁[1] 杨云聪[1] 昌春艳[1] 

机构地区：[1]西南交通大学数学学院,成都610031

出　　处：《统计与决策》2014年第8期4-6,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71272227);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104)

摘　　要：变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。

关 键 词：SIC 变点 蒙特卡洛 

分 类 号：O212.3[理学—概率论与数理统计]