上证指数的收益率与成交量的相关分析  

作　　者：江松明[1,2] 王沁[1,2] 钟婷 

机构地区：[1]西南交通大学数学学院,四川成都610031 [2]四川师范大学数学与软件科学学院,四川成都610068

出　　处：《时代金融》2012年第09X期215-216,共2页Times Finance

摘　　要：股市中的价格变化与成交量的相关性是投资人士及其学术界人士所研究的热点问题。文中选取了上证指数作为研究对象,对其成交量与收益率之间的相关性进行了分析。基于Copula函数模型,并通过AIC信息准则拟合优度检验发现:Gumbel Copula函数模型能更好地刻画成交量与收益率之间的相关关系。结果表明:收益率与成交量之间的相关关系复杂,呈上尾高非对称相关。

关 键 词：COPULA函数 收益率 成交量 相关关系 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51