VAR估计

作品数：49被引量：233H指数：9
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基于Prophet-DCC-GARCH组合模型的国债与股票投资组合VaR估计
《中阿科技论坛（中英文）》2024年第11期60-66,共7页顾邹伟 彭悦珂 申敏 
江苏高校哲学社会科学研究基金项目“简约动态自相依模型及系统性金融风险研究”(2018SJA0193)。
随着经济社会的发展,经济周期波动、市场不确定性加剧,风险值(VaR)的预测迫在眉睫。文章采用风险型的科技股票比亚迪和稳健型的国债的收盘数据,以DCC-GARCH模型为基础,引入Prophet模型,更改DCC-GARCH模型的均值项,考虑节假日、特殊事件...
关键词：投资组合 VaR PROPHET DCC-GARCH 组合模型 
基于Copula-POT模型的条件VaR估计——以洪灾风险为例被引量：5
《华南理工大学学报（社会科学版）》2020年第4期88-97,共10页巢文 钱晓涛 
国家自然科学基金项目(11871152);福建省自然科学基金项目(2017J01794);福建省中青年教师教育科研项目(JAS19199)。
针对巨灾损失具有尖峰厚尾的特征,采用极值理论中的POT模型拟合巨灾损失变量的边缘分布,利用二元阿基米德Copula函数来刻画巨灾损失变量之间的相关结构,构建了Copula-POT模型来估算巨灾损失的条件VaR值。结合全球洪水事件的损失数据进...
关键词：阿基米德Copula函数 极值理论 巨灾风险 CVAR 
基于分位数回归森林的VaR估计及风险因素分析被引量：4
《中国科学技术大学学报》2019年第8期635-644,共10页苟小菊 王芊 
国家自然科学基金青年项目(71701191)资助。
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进...
关键词：分位数回归森林 在险价值 风险因素分析 
基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期26-32,共7页贡平邺 陶沙 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674)
为了研究在不同残差分布下哪种GARCH-VaR模型更能有效反映中国证券投资基金的市场风险,文章运用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模型和GARCH(1,1)-GED模型分别对4只证券投资基金进行VaR估计,并对得出的结果进行全面比较.结果表明,GARCH(...
关键词：GARCH-N模型 GARCH-T模型 GARCH-GED模型 VAR 
高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用被引量：11
《系统工程理论与实践》2017年第8期2052-2059,共8页樊鹏英 兰勇 陈敏 
国家自然科学基金面上项目(71673315);北京工商大学两科基金培育项目(LKJJ2016-03);首都流通业研究基地项目(JD-YB-2017-021)~~
高频数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值日益凸显,文中基于高频数据为嵌入日内收益过程的PGARCH模型提出一类稳健M估计,同时给出相应的VaR估计方法,并基于沪深300指数和恒生指数的5分钟高频数据对时间内和时间外的VaR进行估计预测....
关键词：高频数据 PGARCH模型 M估计 风险价值VAR 
基于MCMC参数估计的POT极值理论度量影子银行与A股市场VaR-ES被引量：6
《中央财经大学学报》2017年第5期37-47,共11页李锦成 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(项目编号:71303044)
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达...
关键词：影子银行 A股市场 POT模型 MCMC估计 GPD VAR估计 ES估计 
人民币汇率厚尾特征及VAR估计被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2017年第2期41-47,共7页吴慧慧 
岭南师范学院校级自然科学青年项目(QL1409)
针对人民币汇率收益率序列的厚尾性特征,基于EGARCH模型得到标准化的收益率序列,建立GPD模型对标准化收益率序列的尾部进行拟合,并得到相应的VAR估计值;结论证明:人民币收益率序列存在双厚尾特征,故对于人民币汇率的投资者,无论做多头...
关键词：人民币汇率收益率 EGARCH模型 GPD模型 风险价值 失败率检验 
高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计被引量：1
《中国科学技术大学学报》2016年第11期919-927,共9页罗克兵 叶五一 董筱雯 
国家自然科学基金(71371007;71172214)资助
分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表...
关键词：高频数据 连涨(连跌)收益率 分位点Granger因果检验 条件VAR 
基于KL分位数估计方法的VaR估计及实证分析被引量：1
《西南师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期105-110,共6页江伟 苏玉华 
广西教育厅项目(2013LX114);贺州学院科研项目(2014ZC12)
为了有效地度量小概率水平下金融产品的风险价值量VaR,在概率水平小于等于0.05的情况下对KL分位数估计进行数值模拟分析,在此基础上提出利用KL分位数估计量去估计VaR的方法.为此先介绍了KL分位数估计子样本容量的选择和均方误差的计算,...
关键词：KL分位数估计 VAR估计 SQ样本分位数估计 
NOD下VaR样本分位数估计的强相合性及其Bahadur表示被引量：2
《广西师范学院学报（自然科学版）》2015年第3期18-22,共5页姚竟 李永明 
国家自然科学基金资助项目(11461057);江西省自然科学基金项目(20122BAB201007)
利用NOD样本的性质及其相关不等式,研究了在NOD序列情况下,风险度量VaR非参数估计量的性质.证明了VaR样本分位数估计的强相合性,同时也给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示.
关键词：NOD序列 VAR估计 BAHADUR表示 强相合性 
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