GARCH-T模型

作品数：15被引量：93H指数：4
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基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计被引量：1
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期26-32,共7页贡平邺 陶沙 
安徽高校自然科学基金项目(KJ2018A0674)
为了研究在不同残差分布下哪种GARCH-VaR模型更能有效反映中国证券投资基金的市场风险,文章运用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模型和GARCH(1,1)-GED模型分别对4只证券投资基金进行VaR估计,并对得出的结果进行全面比较.结果表明,GARCH(...
关键词：GARCH-N模型 GARCH-T模型 GARCH-GED模型 VAR 
基于云理论的风电场群长期出力区间预测被引量：13
《电力系统保护与控制》2019年第3期110-117,共8页陈好杰 程浩忠 徐国栋 马则良 傅业盛 
国家自然科学基金重点项目资助(51337005)~~
风电的不确定性给风电集群式开发和并网带来极大挑战,风电功率的点预测已很难满足电网长期灵活规划的实际需求。针对风电场群的长期风电功率区间预测问题,提出了一种基于云理论的D藤PairCopula-GARCH-t模型,用于预测风电场群的出力区间...
关键词：区间预测 GARCH-T模型 D藤Pair COPULA模型 云理论 
比特币市场风险度量——基于GARCH-t模型与GEV模型的比较研究
《金融》2019年第1期19-27,共9页翟永会 赵飞 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于copula风险度量模型的养老基金资产配置问题研究”(16YJA790063);国家社科基金项目“金融-实体双向反馈网络下的银行业系统性风险评估与防控研究”(18BJY247)。
选取2012年1月1日至2016年12月30日以美元标价的比特币市场数据,对其市场风险进行实证研究,发现收益率序列具有尖峰厚尾、波动集聚等特征。并利用GARCH-t模型与GEV模型计算VaR,发现GEV模型相比GARCH模型能更好的捕捉比特币的尾部特征,用...
关键词：比特币 市场风险 VAR 
基于ARMA-GARCH-t和Black-Litterman模型的资产投资组合研究被引量：4
《广西师范大学学报（自然科学版）》2018年第4期67-75,共9页杜泉莹 徐美萍 
国家自然科学基金(11501017);北京市教委科研计划一般项目(理工类)(SQKM201610011006)
本文选取上海证券交易所不同行业3只市值热度较高的股票运用ARMA-GARCH-t模型对其日收益率与波动性进行预测,在推广的Black-Litterman(BL)模型的框架下,将投资者主观收益分布与资产的先验均衡分布相结合,计算资产的配置权重,并与传统的...
关键词：ARMA-GARCH-t模型 BLACK-LITTERMAN模型 主观观点 投资组合 融资融券余额 
基于扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的投资组合风险分析——以上证综指、中证综合债和上证基金为例被引量：12
《数理统计与管理》2017年第6期1131-1140,共10页鲁思瑶 徐美萍 
中国自然科学基金(11501017);2016年度北京市教委科研计划一般项目(理工类)(SQKM201610011006)的资助
利用扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型,对包含2015年股灾和2016年熔断期间的上证综指、中证综合债和上证基金的投资组合风险相关性进行建模分析。研究表明:扭曲混合Copula模型较混合Copula模型能更好地拟合各资产日收益率间的相关结构...
关键词：扭曲混合Copula 风险价值 预期损失 中位数损失 
中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
《统计与信息论坛》2017年第6期64-70,共7页潘群星 
中国博士后科学基金项目<基于ARCH(∞)模型研究我国股票市场价格若干行为>(2015M571718);南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目<我国股票市场若干行为和价格波动性研究>(SK2015019)
基于ARFIMA-HYGARCH-t模型对1985年1月至2015年12月间中国月度通货膨胀的均值过程和波动过程进行统计检验,发现通货膨胀水平及其不确定性表现出"双长记忆"行为。在此行为下,利用VAR模型、ARFIMA-HYGARCH-M-t模型及ARFIMA-GJR-t模型检验...
关键词：双长记忆特征 ARFIMA-HYGARCH模型 Friedman-Ball假说 Cukierman-Meltzer假说 
基于VaR和Garch-t的中小板指数基金的风险模型构建及实证研究
《全国商情》2016年第5期81-84,共4页马国胜 
国家自然科学基金项目(71301015)资助
近年来，中小板指数基金投资越来越受到广大投资者的关注，科学有效地量化该类基金风险，有益于投资者的资产管理和金融市场的稳定。本文针对中小板指数基金的统计特性，构建了Garch—t模型，并以VaR作为风险度量工具，采用Monte Carlo...
关键词：中小板指数基金 VAR Monte CARLO模拟 GARCH-T模型 
基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究被引量：3
《广西师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期93-101,共9页鲁思瑶 徐美萍 
国家自然科学基金资助项目(61304155);北京工商大学研究生部促进人才培养综合改革项目(19005428069)
针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进行建模分析。选用ARMA-GARCH(1,1)-t模型拟合其边缘收益率序列,利用Gumbel、Clayton和t-Copula的线性组...
关键词：混合Copula函数 ARMA-GARCH(1 1)-t模型 风险价值 预期损失 中位数损失 蒙特卡罗模拟 
基于Copula的创业板指数与上证指数的相关性研究被引量：1
《经济论坛》2014年第8期101-108,共8页毕俊 
用ARMA-GARCH-t模型构建创业板指数和上证指数的边缘分布,并用平方欧式距离评价各Copula模型的拟合结果,根据创业板熊市和牛市特征划分两个时间段,分别用Clayton Copula和Gumbel Copula对不同市场环境下尾部相关性的特点进行研究。结果...
关键词：创业板指数 上证指数 ARMA-GARCH-t模型 COPULA模型 尾部相关性 
我国燃油期货市场成交量和持仓量对价格波动的影响研究被引量：2
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期63-68,共6页冯梦黎 马箐箐 
研究燃油期货市场成交量、持仓量对价格波动的影响,有利于降低燃油期货市场风险。建立EGARCH-t模型,分别考察成交量、持仓量以及同进考察成交量与持仓量对我国燃油期货价格波动的影响。研究结果显示:在分别考察成交量和持仓量时,当期成...
关键词：燃油期货 价格波动 市场成交量 持仓量 EGARCH-t模型 
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