燃油期货

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燃油期货连涨连跌收益率的研究
《财会学习》2018年第10期233-233,共1页方厚军 
本文通过对1999年1月-2016年3月WTI燃油期货价格的研究,发现燃油期货的连涨连跌收益率服从分布。通过对燃油期货价格的研究,可以为投资者投资燃油期货提供一定指导。
关键词：燃油期货 连涨收益率 Γ分布 
基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究被引量：2
《现代商业》2015年第9期250-251,共2页张清朵 刘玲 
四川省科技创新苗子工程(2014-018)
基于石油和黄金对社会发展的重要性,本文选择上海期货交易所的燃油期货和黄金期货为研究对象来对国内的石油和黄金的关系进行研究。本文选用时变Copula函数对相关性进行检验,得到了显著的燃油期货和黄金期货的动态相依关系,最后对相关...
关键词：燃油期货 黄金期货 AR(1)-GARCH(1 1)-t 二元时变t-Copula函数 
我国燃油期货市场成交量和持仓量对价格波动的影响研究被引量：2
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期63-68,共6页冯梦黎 马箐箐 
研究燃油期货市场成交量、持仓量对价格波动的影响,有利于降低燃油期货市场风险。建立EGARCH-t模型,分别考察成交量、持仓量以及同进考察成交量与持仓量对我国燃油期货价格波动的影响。研究结果显示:在分别考察成交量和持仓量时,当期成...
关键词：燃油期货 价格波动 市场成交量 持仓量 EGARCH-t模型 
我国燃油期货与国际原油期货的价格关系研究被引量：3
《价格理论与实践》2014年第1期103-105,共3页刘红 王小娇 
本文首先从理论上分析了我国燃油期货价格与国际原油价格间的传导机制的相关关系,然后对两者间关系进行实证分析,结果显示:国际原油市场对我国的燃油市场有着深远的影响,国内外石油市场存在长期均衡关系,这意味着通过期货市场的改革可...
关键词：燃油期货 价格关系 脉冲响应 协整检验 
我国燃油期货价格指数波动特征研究被引量：2
《商业研究》2013年第11期157-163,共7页陈晓东 
国家自然科学基金项目;项目编号:71271227
通过选取上海期货交易所燃油期货价格指数5分钟高频收益数据,本文构造了经调整的已实现波动率估计序列,运用4类非线性GARCH模型建模分析,描述了中国燃油期货价格指数的波动特征,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法,实证检验了4类...
关键词：燃油 波动率 GARCH模型 DM检验 
我国航空业燃油期货套期保值策略研究——基于上海期货交易所的实证研究
《商业会计》2013年第17期66-67,共2页苏佩荣 郭丽楠 李晓梅 
国内航空企业2008年深陷"套期保值门",然而随着金融危机的淡去,航空燃油套期保值问题需要加强研究。本文提出国内航空业应以控制燃油价格波动风险为目的,将套期保值业务的场所视角从OTC市场转向场内交易所。同时,用OLS拟合出上海期货交...
关键词：燃油 套期保值 风险 
我国燃油期货市场的波动率预测模型被引量：3
《统计与决策》2013年第14期38-41,共4页吴晓雄 
国家自然科学基金资助项目(71071131)
准确描述和预测石油及其相关产品的价格波动对各国政府能源政策的制定以及能源风险管理工作意义重大。文章以上海期货交易所燃油期货的15分钟高频价格数据为例,实证计算了三类代表性波动率模型:已实现波动率模型、随机波动模型以及GARC...
关键词：燃油期货 已实现波动率模型 随机波动模型 GARCH族模型 波动率预测 
典型事实约束下的上海燃油期货市场动态VaR测度研究被引量：11
《中国管理科学》2013年第2期24-31,共8页淳伟德 陈王 潘攀 
国家自然科学基金(71071131;71171025;71271227);国家社会科学基金(12BGL024);教育部人文社科研究项目(10YJCZH086);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队培育资助项目(KYTD201303)
期货交易的高杠杆率意味着期货市场的高风险特征,而能源市场因其特殊的战略意义一直以来备受关注,因而对能源期货市场的风险测度对投资者和监管者都极其重要。本文对上海燃油期货构建了四个反映不同交割期限的连续价格序列,基于不同的...
关键词：燃油期货 动态风险测度 典型事实 后验分析 
中国燃油期货市场有效性及价格发现功能研究被引量：1
《金融教学与研究》2012年第5期51-55,共5页何莹 
运用动态计量经济方法,从多角度对我国燃油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析,结果表明我国燃油期货市场尚未达到弱式有效,与普氏燃油现货之间不存在因果关系。
关键词：燃油期货市场 有效性 价格发现功能 GARCH模型 
期货市场量价分析法的短期预测力检验——基于久期理论的分析被引量：2
《技术经济与管理研究》2011年第10期84-87,共4页王锋 
中国矿业大学社会科学研究基金项目:"我国燃料油期货市场量价久期研究"(编号:JGJ101483)
久期作为重要的市场微观结构信号,对于改善资产价格波动预测准确性和流动性风险评价具有重要的作用。本文首先提出了反映价格、成交量和持仓量共同变化的共同久期概念,并分析了不同变量高频数据所具有的日内效应特征。然后,在久期理论...
关键词：燃油期货 久期理论 预测市场 价格变化 
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