何莹

作品数：3被引量：5H指数：2
导出分析报告
供职机构：中国国际石油化工联合有限责任公司更多>>
发文主题：GARCH模型价格发现衍生金融工具VAR燃料油期货更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《当代经济》《国际石油经济》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
衍生金融工具在市场风险管理中的运用——基于石油贸易企业被引量：2
《国际石油经济》2016年第8期31-40,共10页何莹 
风险管理能力是石油贸易公司发展的关键能力。面对油价、运价、汇率和利率等各类市场风险,国际大型石油公司广泛运用期货、期权、远期、互换等衍生金融工具对现货贸易进行套期保值。我国石油贸易公司受政府管制等因素影响,参与境外衍生...
关键词：衍生金融工具 市场风险 VAR 石油贸易企业 
中国燃料油期货市场有效性及价格发现功能研究被引量：2
《当代经济》2012年第18期70-73,共4页何莹 
我国燃料油期货自2004年8月上市以来来,其市场有效性和价格发现功能发挥的水平如何,一直是监管者和投资者十分关心的问题。本文运用动态计量经济方法,从多角度对我国燃料油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析。结果表明我国燃...
关键词：燃料油期货 有效市场 价格发现 GARCH模型 
中国燃油期货市场有效性及价格发现功能研究被引量：1
《金融教学与研究》2012年第5期51-55,共5页何莹 
运用动态计量经济方法,从多角度对我国燃油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析,结果表明我国燃油期货市场尚未达到弱式有效,与普氏燃油现货之间不存在因果关系。
关键词：燃油期货市场 有效性 价格发现功能 GARCH模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部