中国燃油期货市场有效性及价格发现功能研究  

作　　者：何莹[1] 

机构地区：[1]中国国际石油化工联合有限责任公司,北京100728

出　　处：《金融教学与研究》2012年第5期51-55,共5页Finance Teaching and Research

摘　　要：运用动态计量经济方法,从多角度对我国燃油期货市场的有效性和价格发现功能进行实证分析,结果表明我国燃油期货市场尚未达到弱式有效,与普氏燃油现货之间不存在因果关系。

关 键 词：燃油期货市场 有效性 价格发现功能 GARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5F426.22