久期理论

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债券久期理论在投资理财决策中的应用
《合作经济与科技》2020年第22期73-75,共3页詹文英 姚金杰 
债券的久期本质上是以收回的现金流之现值在债券价格中所占的比重为权重,以收回该笔现金流的时间期数为参数,计算某投资收回本息的加权平均时间,本文将债权的久期这一参数指标进一步应用到不规则收益现金流的项目投资分析中,并且在利用...
关键词:久期理论 投资理财 投资久期 投资组合久期 
期货市场量价分析法的短期预测力检验——基于久期理论的分析被引量:2
《技术经济与管理研究》2011年第10期84-87,共4页王锋 
中国矿业大学社会科学研究基金项目:"我国燃料油期货市场量价久期研究"(编号:JGJ101483)
久期作为重要的市场微观结构信号,对于改善资产价格波动预测准确性和流动性风险评价具有重要的作用。本文首先提出了反映价格、成交量和持仓量共同变化的共同久期概念,并分析了不同变量高频数据所具有的日内效应特征。然后,在久期理论...
关键词:燃油期货 久期理论 预测市场 价格变化 
基于久期理论的商业银行利率风险实证研究被引量:4
《海南金融》2009年第6期63-67,共5页邢芙伟 朱家乐 
随着我国利率市场化进程的加快,商业银行所面临的利率风险越来越严重,对利率风险的管理也越来越受到关注。本文通过对久期理论及模型的研究,对比其他理论方法简要分析了久期在我国的适用性,之后结合我国商业银行的相关财务数据,实证分...
关键词:久期 商业银行 利率风险 凸性 
久期理论在商业银行外汇风险管理中的应用
《经济研究导刊》2009年第14期71-72,共2页刘金波 张涛 
黑龙江省教育厅高职高专科学技术研究项目(11515018)
毋庸置疑,人民币汇率形成新机制意味着汇率的频繁波动将是包括商业银行在内的金融市场参与者每天所要面临的现实。如果说商业银行外汇风险在2005年7月1日以前是隐性的、可以忽略的话,那么,从此以后商业银行的汇率风险将是显性的、日常...
关键词:久期 外汇风险 久期缺口 
久期理论在资产负债管理中的应用被引量:1
《投资研究》2007年第5期33-35,共3页张帆 张玉敏 
近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现。量化工具和模型被广泛使用。越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系。以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学...
关键词:资产负债管理 久期 国内商业银行 应用 模型体系 管理决策 风险量化 经营风险 
久期理论及其在商业银行资产负债风险管理中的应用分析被引量:1
《山东经济》2006年第1期47-50,共4页赖昭瑞 李德荃 
本文综述了久期理论的基本思想,介绍了久期理论在商业银行风险管理中的应用,论及这些应用的假定前提及其基本逻辑,并涉及这些应用的局限性。
关键词:久期 风险免疫 久期缺口 凸度 
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