久期理论在商业银行外汇风险管理中的应用  

作　　者：刘金波[1] 张涛[1] 

机构地区：[1]哈尔滨金融高等专科学校金融系,哈尔滨150030

出　　处：《经济研究导刊》2009年第14期71-72,共2页Economic Research Guide

基　　金：黑龙江省教育厅高职高专科学技术研究项目(11515018)

摘　　要：毋庸置疑,人民币汇率形成新机制意味着汇率的频繁波动将是包括商业银行在内的金融市场参与者每天所要面临的现实。如果说商业银行外汇风险在2005年7月1日以前是隐性的、可以忽略的话,那么,从此以后商业银行的汇率风险将是显性的、日常化的。因此,通过对我国商业银行外汇风险计量的分析,提出运用久期理论进行外汇风险管理的方法,并据此提出相应的政策建议。

关 键 词：久期 外汇风险 久期缺口 

分 类 号：F830.73[经济管理—金融学]