基于时变Copula函数的石油与黄金相关性研究  

作　　者：张清朵 刘玲[1] 

机构地区：[1]成都理工大学商学院,四川成都610059

出　　处：《现代商业》2015年第9期250-251,共2页Modern Business

基　　金：四川省科技创新苗子工程(2014-018)

摘　　要：基于石油和黄金对社会发展的重要性,本文选择上海期货交易所的燃油期货和黄金期货为研究对象来对国内的石油和黄金的关系进行研究。本文选用时变Copula函数对相关性进行检验,得到了显著的燃油期货和黄金期货的动态相依关系,最后对相关实证结果进行了总结分析。

关 键 词：燃油期货 黄金期货 AR(1)-GARCH(1 1)-t 二元时变t-Copula函数 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]