基于VaR和Garch-t的中小板指数基金的风险模型构建及实证研究  

作　　者：马国胜[1] 

机构地区：[1]大连交通大学经济管理学院

出　　处：《全国商情》2016年第5期81-84,共4页

基　　金：国家自然科学基金项目(71301015)资助

摘　　要：近年来，中小板指数基金投资越来越受到广大投资者的关注，科学有效地量化该类基金风险，有益于投资者的资产管理和金融市场的稳定。本文针对中小板指数基金的统计特性，构建了Garch—t模型，并以VaR作为风险度量工具，采用Monte Carlo模拟方法，对中小板指数基金的风险模型和计算方法进行了研究，并以广发中小板指数基金为例进行了实证分析，为对我国中小板指数基金的风险度量提供了科学模型和计算方法，也为投资者提供了可靠参考。

关 键 词：中小板指数基金 VAR Monte CARLO模拟 GARCH-T模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]