条件VAR

作品数：22被引量：160H指数：8
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基于藤Copula方法的巨灾风险条件VaR预测被引量：5
《系统科学与数学》2017年第11期2222-2231,共10页巢文 邹辉文 
福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题
为准确预测巨灾风险的条件VaR,应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构,进而得到损失变量间的联合分布和条件分布函数,最终实现对条件VaR的估计.对全球洪水的损失数据进行实证分析,利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出...
关键词：藤Copula方法 巨灾风险 条件VAR 核密度估计检验 回测检验 
高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计被引量：1
《中国科学技术大学学报》2016年第11期919-927,共9页罗克兵 叶五一 董筱雯 
国家自然科学基金(71371007;71172214)资助
分析了上证综指和深圳成指1min高频数据的连涨连跌收益率及相应持续期的平稳性,对它们的分布进行了指数分布、Gamma分布和Weibull分布拟合,发现拟合效果不好.基于分位点Granger因果关系检验,分析了连涨连跌收益率的影响因素,研究结果表...
关键词：高频数据 连涨(连跌)收益率 分位点Granger因果检验 条件VAR 
条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析被引量：7
《数理统计与管理》2016年第2期232-242,共11页黄金波 李仲飞 姚海祥 
国家自然科学基金重点项目(71231008);国家自然科学基金项目(71371199;71471045);中国博士后科学基金(2014M562246;2014M560658);广东省自然科学基金博士启动项目(2014A030310305;2014A030310195);广东省普通高校特色创新项目(人文社科类);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80896);广州市哲学社会科学规划项目(14G42;15Q20)
VaR和CVaR是目前两种主流风险度量工具。条件VaR和条件CVaR是基于市场风险因子在已知条件(或信息)下的分布来计量和测算VaR和CVaR,能够及时地根据变化的条件来重新估计风险进而进行有效的风险管理,是对传统的基于边际分布的VaR和CVaR指...
关键词：条件VAR 条件CVaR 非参数核估计 中国A股市场 
基于分位数回归模型的资产价格泡沫对市场风险的影响被引量：3
《中国科学技术大学学报》2014年第12期1019-1023,1032,共6页冷冬 巴曙松 
资产"泡沫"是指资产的市场价格对其基础价值的偏离.泡沫的存在会改变投资者预期,助推资产价格上涨,使投资者低估风险,危及市场稳定运行.在度量沪深股票市场中的泡沫程度的基础上,应用分位数回归模型研究了泡沫对市场风险的影响.得出以...
关键词：泡沫 市场风险 分位数回归 条件VAR 
基于二维t分布的条件VaR研究
《数学的实践与认识》2014年第10期104-107,共4页杨桂君 肖春来 常京宏 
根据多元t分布的定义及性质,推导出二维t分布随机变量差的条件分布仍服从t分布.在假定股票价格对数与收益率服从二维t分布的基础上,利用该性质,可以得到不同股票价格水平条件下,收益率的一维条件t分布,进而计算出价格条件VaR.利用多元t...
关键词：条件收益率 条件VAR 二维t分布 
应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR
《中国科学技术大学学报》2013年第12期997-1003,共7页叶五一 李玉洁 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
知情交易概率(probability of informed trading,PIN)是市场微观结构中度量知情交易的一种重要度量方法.给出了一种基于交易量的PIN估计方法VPIN(volume-synchronized probability of informed trading).并应用门限分位点回归模型分析了...
关键词：门限分位点回归模型 VPIN条件VaR 事后检验 
基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算被引量：8
《中国科学技术大学学报》2013年第9期745-753,共9页李磊 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);国家自然科学基金青年面上连续项目(71371007);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
风险价值VaR是一种非常重要的风险度量方法,基于C藤copula(canonical vine copula)给出了条件VaR的一种新的估计方法.首先基于C藤copula对连续几个交易日收益率之间的自相依结构进行了估计,进而给出了在前n个交易日收益率条件下,下一交...
关键词：canonical藤copula 自相依结构 条件VAR 
基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第5期410-419,共10页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结构化信用分析模型...
关键词：COPULA 上市公司 信用风险 市值 条件VAR 
高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析被引量：11
《中国管理科学》2013年第1期8-15,共8页叶五一 李磊 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001)
本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率,并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨(连跌)条件下对连跌(连涨)收益率的风险特征或者条件分位点进行分析,首先对两种收益率进行了两种不同的配对,得到两者的联合序列...
关键词：分笔高频数据 连涨(连跌)收益率 COPULA 条件VAR 
基于非参数方法的条件VaR计算及实证研究
《中国城市经济》2011年第5X期128-128,130,共2页宋丽娟 马翠 
在现实的金融领域中,各种风险是相互作用的、相互扩散的,需要研究某个变量对某种风险度量的影响。在某种条件下的条件风险(条件VaR),可以描述风险和某些变量之间的关系。为此,本文研究了流动性风险条件下,市场指数收益率的条件VaR。应...
关键词：条件VAR LAPLACE分布 非参数方法 
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