中国A股市场

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个股模糊的测度与定价研究——来自中国A股市场2005~2023年高频交易数据的证据
《工业技术经济》2025年第5期133-142,共10页罗东东 冯科 
股票市场的定价效率是金融市场中的基本问题,而个股模糊则对金融市场定价效率有着重要影响。因此,本文基于中国A股市场2005年1月至2023年7月个股的5分钟高频数据,对个股每月的模糊程度进行了度量,并据此构造了模糊因子,对个股模糊的定...
关键词：个股模糊 模糊度量 模糊定价 特质模糊 系统模糊 高频数据 股票市场 定价能力 
知识产权并购事件对传媒上市公司绩效的影响及其作用机制——对2010-2022年中国A股市场的实证研究
《新闻与传播研究》2024年第12期85-100,128,共17页钱程 谢炜铮 韩晓宁 
中央财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助。
论文以中国A股传媒上市公司2010-2022年间142起知识产权并购事件为研究对象,实证探究知识产权并购事件对传媒上市公司绩效的影响及其作用机制。研究发现,知识产权并购事件的发生整体上提升了主并方的长、短期绩效,但对不同类型企业的影...
关键词：传媒上市公司 知识产权战略 并购 事件研究法 组织冗余 
中国A股市场的风险-收益关系:基于隔夜和日内两时段的研究
《计量经济学报》2024年第6期1483-1514,共32页高雅 任慧婷 熊熊 
国家自然科学基金(72471044,72141304,72001033,72401224);科技部重点研发项目(2022YFC3303304);中央高校基本科研业务费(DUT23RW105)。
自资本资产定价模型提出以来,资产回报的风险收益关系一直是学术研究的重点问题,但当前关于CAPM模型有效性的争论仍在继续且结论并不统一.本文在已有研究的基础上,综合考虑中国A股市场隔夜与日内时段在交易机制、交易特征和投资者类型...
关键词：CAPM 系统性风险 隔夜收益 日内收益 
金融市场中的信息传递机制——投资者关注转移视角下基于中国A股市场的实证研究
《中国管理科学》2024年第12期15-24,共10页王春岚 施文 孙芳芳 叶强 
国家自然科学基金创新研究群体项目(72121001);国家自然科学基金项目(72071038,72401157);中央高校基本科研业务费专项资金项目(HIT.HSS.202302)。
深入研究金融市场信息传递机制是认识和理解市场规律的重要前提。本文从投资者关注转移的视角分析A股市场中的信息传递机制,采用互联网搜索数据作为投资者关注的衡量指标,考察A股市场中公司股价变化、同行业公司发布盈余公告及股价变化...
关键词：投资者关注 同行业公司 关注转移 信息传递 股价同步性 
碳风险对资产定价的影响研究——基于中国A股市场的检验
《南华大学学报(社会科学版)》2024年第6期29-40,共12页王晓润 曹青洲 候宇 
安徽省教育厅“创新创业投融资决策模拟教研室建设”资助(编号:2022xnjys014)。
研究中国A股市场中碳排放风险是否为资产定价的重要因素、碳排放风险如何影响企业股票收益率已成为十分重要的课题。因此,文章选取2013—2022年的季度数据,在Fama-French三因子模型的基础上分别引入碳排放水平因子和碳绩效因子构建碳风...
关键词：碳风险 资产定价 FAMA-FRENCH三因子模型 碳排放 碳绩效 
中国股市存在互联网媒体关注溢价吗?被引量：1
《中国管理科学》2024年第10期20-29,共10页何枫 杜寒玉 郝晶 
国家自然科学基金项目(72001156,72471157),国家自然科学基金重大项目(71790594)。
本文从网络新闻报道对股票市场横截面收益的影响视角,基于互联网媒体财经新闻报道,探究了互联网媒体关注溢价在中国A股市场的存在性和产生原因。研究发现,中国股市中存在互联网媒体关注溢价异象;在控制了现有定价因子后,该异象依然存在...
关键词：网络新闻报道 市场异象 数字信息 媒体关注 中国A股市场 
寻找绿色溢价:ESG因子在中国A股市场的投资可行性
《金融市场研究》2024年第7期9-16,共8页张鹏 苗子清 刘世森 王浩瀚 
国家自然科学基金面上项目“数字金融支持实体经济高质量发展”(72273005)。
ESG投资将环境、社会及治理三种因素纳入资产选择和投资组合,与我国经济金融的未来发展趋势和方向高度契合。本文基于ESG评级指标数据构建ESG因子并进行有效性、相关性及行业分布等多维度检验,结果表明ESG因子在A股市场具有较为明显的...
关键词：ESG评级 ESG因子 资产定价 量化投资 
ESG投资绩效因子对公司股票资产定价的影响——基于中国A股市场的实证检验被引量：3
《金融理论与实践》2024年第7期93-105,共13页李岩 何红洁 牟博佼 
中国矿业大学(北京)“越崎青年学者”项目(800015Z11A21);中央高校基本科研业务费项目“基于有限理性假设的决策行为研究”(590121047);教育部新文科研究与改革实践项目“能源行业大数据管理与应用专业建设探索与实践”(2021060018)的阶段性成果。
环境、社会责任与公司治理(ESG)投资绩效对公司股票资产定价的作用正日益受到关注,但尚缺乏系统的计量检验。为此,依据上海华证公布的ESG投资绩效评级信息,构建ESG投资绩效因子,将其纳入三因子模型形成四因子股票资产定价计量模型。基于...
关键词：投资绩效 股票 资产定价 多因子模型 
生产效率能预测公司股票收益吗?——来自中国A股市场的经验证据
《投资研究》2024年第7期103-117,共15页周方召 贺奕萍 高梦瑶 朱记辰 
教育部人文社会科学研究项目,“异质性机构投资者的ESG持股偏好、溢价来源及基金业绩评价研究”(20YJA790095);国家社会科学基金青年项目,“流动性冲击下国家治理能力与股价动量效应的作用机制及治理体系的现代化推进研究”(19CGL013)。
本文以1999-2020年上市公司为样本,实证检验了生产效率对股票收益的预测性,并从风险补偿和错误定价角度对异象来源进行了深入的探讨。具体研究结果表明:首先,与美股市场不同,A股市场的企业生产效率正向预测了未来的股票收益;其次,风险...
关键词：企业生产效率 股票收益 错误定价 持续性 
保险资金持股对企业违约风险的影响研究——来自中国A股市场的经验证据
《贵州商学院学报》2024年第3期38-52,共15页罗琰 王艺瑾 张子怡 
国家自然科学基金面上项目“高频数据波动率统计推断、预测与应用”(71971118);江苏高校哲学社会科学研究重大项目“政策性农业保险欺诈风险与反欺诈审计协同治理研究”(2023SJZD069)。
基于2015—2021年中国A股上市企业数据,研究实证检验保险资金持股对企业违约风险的影响。保险资金持股能够发挥积极监督的治理效应,提升公司价值和风险承担水平,降低企业违约风险。保险资金持股对国有控股企业、市场化程度低的企业和被...
关键词：保险资金持股 违约风险 公司治理 
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