基于非参数方法的条件VaR计算及实证研究  

作　　者：宋丽娟[1] 马翠[1] 

机构地区：[1]第三军医大学数学教研室,重庆400038

出　　处：《中国城市经济》2011年第5X期128-128,130,共2页China Urban Economy

摘　　要：在现实的金融领域中,各种风险是相互作用的、相互扩散的,需要研究某个变量对某种风险度量的影响。在某种条件下的条件风险(条件VaR),可以描述风险和某些变量之间的关系。为此,本文研究了流动性风险条件下,市场指数收益率的条件VaR。应用非参数方法建立了基于预测意义下的计算时变条件VaR的模型。并对我国股市的两种指数在流动性风险条件下的条件VaR进行了实证分析和比较。

关 键 词：条件VAR LAPLACE分布 非参数方法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224