胡心瀚

作品数：3被引量：42H指数：3
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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：条件VAR信用风险上市公司ACD模型COPULA更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《中国科学技术大学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金安徽省自然科学基金创新研究群体科学基金更多>>
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基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第5期410-419,共10页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010);安徽省自然科学基金(090416245)资助
首先应用结合变量选择的logistic模型估计了上市公司的违约概率,接着采用核密度估计方法和Archimedean copula函数分别拟合了上市公司的违约概率变化和市值变化的边缘分布和联合分布.并在大样本下通过条件VaR检验了结构化信用分析模型...
关键词：COPULA 上市公司 信用风险 市值 条件VAR 
上市公司信用风险分析模型中的变量选择被引量：27
《数理统计与管理》2012年第6期1117-1124,共8页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相关变量进行分析筛...
关键词：上市公司 信用风险 非参数 LOGISTIC 变量选择 
基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析被引量：13
《系统工程理论与实践》2010年第2期298-304,共7页胡心瀚 叶五一 缪柏其 
国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70821001);安徽省自然科学基金(090416245);教育部科学技术研究重大项目(309017)
分别使用包含"天数变量"的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行了拟合,检验结果表明该模型拟合的效果要优于传统方法.对上证180指数数据做了实证研究,并使用条件VaR对股票连涨连跌收益率进行...
关键词：上证180指数 Copula—ACD模型 条件VAR 
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