风险价值VAR

作品数：40被引量：117H指数：4
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基于贝叶斯方法的风险价值VaR的推断与检验
《河南教育学院学报（自然科学版）》2022年第3期13-16,共4页范国兵 陈清也 赵雨姗 
湖南省教育厅科学研究重点项目“基于贝叶斯统计的金融市场风险测度研究”(18A440);2021年湖南省大学生创新创业训练计划项目“贝叶斯原理在金融风险度量及证券市场中的应用研究”。
风险价值VaR模型是金融领域利用统计技术综合衡量和管理风险的通用方法。基于贝叶斯方法与原理,利用正态分布,通过先验分布与后验分布提出了VaR模型中的参数估计,并给出了准确性检验的贝叶斯方法。
关键词：贝叶斯 风险价值 参数估计 推断 检验 
基于EGARCH和Cornish-Fisher展开的VaR度量方法被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2021年第2期64-68,共5页魏正元 王雪 杨丹 杨书悦 
重庆市自然科学基金项目(CSTC2019JCYJ-MSXMX0386);重庆市自然科学基金项目(CSTC2020JCYJ-MSXMX0232).
针对度量收益率风险价值VaR时,GARCH模型不能体现正负收益率的非对称效应,研究了基于EGARCH模型和Cornish-Fisher展开度量VaR的一般方法。该方法结合了EGARCH模型和Cornish-Fisher展开,将EGARCH模型的偏度和峰度代入Cornish-Fisher展开...
关键词：风险价值VAR EGARCH模型 Cornish-Fisher展开 BOOTSTRAP方法 
贸易摩擦状态下股市与债市风险溢出的结构性变化研究被引量：4
《湖北大学学报（哲学社会科学版）》2021年第2期132-143,F0003,共13页陈守东 李云浩 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”(17JZD016)。
通过多变量多分位数回归模型MVMQ-CAViaR对中美股票市场与债券市场的风险溢出关系进行分析,并将考察数据区间分为中美贸易摩擦开始前和中美贸易摩擦开始后两个阶段进行对比,分析股市与债市的风险溢出关系因中美贸易摩擦出现的结构性变化...
关键词：中美贸易摩擦 尾部风险溢出 MVMQ-CAViaR模型 风险价值VAR 分位数冲击响应 
地方政府债务风险价值估算及其空间效应分解应用被引量：25
《中国软科学》2019年第12期81-95,共15页王周伟 赵启程 李方方 
国家自然科学基金面上项目《结构变化中银行系统性金融风险的多维多重传染研究》(71973098);教育部人文社科规划基金项目(17YJA790075)《空间网络视域中的地方政府债务系统性风险评估研究》
区域经济网络关联会引致风险空间溢出传染。就网络关联框架中如何测度风险价值,本文构建公共经济风险价值模型,分析地方政府债务风险形成的高度复杂网络关联特征,利用空间面板杜宾模型的分位数回归,估算地方政府债务风险价值,分解测度...
关键词：地方政府债务风险 风险价值VAR 空间溢出效应 空间分位数回归 系统重要性 
Cornish-Fisher展开在VaR中的应用被引量：2
《重庆理工大学学报（自然科学）》2019年第8期232-236,共5页魏正元 李素平 李乔 余愈灿 
重庆市教委科技项目(KJ1709207);重庆理工大学研究生教育教学改革研究项目(yjg2015208)
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Corn...
关键词：风险价值VAR Cornish-Fisher展开 尾部概率 
高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用被引量：11
《系统工程理论与实践》2017年第8期2052-2059,共8页樊鹏英 兰勇 陈敏 
国家自然科学基金面上项目(71673315);北京工商大学两科基金培育项目(LKJJ2016-03);首都流通业研究基地项目(JD-YB-2017-021)~~
高频数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值日益凸显,文中基于高频数据为嵌入日内收益过程的PGARCH模型提出一类稳健M估计,同时给出相应的VaR估计方法,并基于沪深300指数和恒生指数的5分钟高频数据对时间内和时间外的VaR进行估计预测....
关键词：高频数据 PGARCH模型 M估计 风险价值VAR 
基于小波已实现波动的动态风险价值研究
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期73-78,共6页伍习丽 彭选华 
重庆市教委科技计划项目(No.KJ130107);重庆市自然科学基金项目(No.cstc2012jjA00023);重庆三峡学院青年项目(No.14QN22)
【目的】对股票市场的VaR动态风险价值进行研究。【方法】采用小波多分辨技术将高频已实现波动率分解为近似信号和细节信号,建立MRA-RV-ARFIMA GARCH-VaR类模型,分别在1~2d、2~4d、4~8d和8~16d的尺度下进行动态风险价值度量。【结果】...
关键词：小波多分辨分析 已实现波动率RV 风险价值VAR ARMA GARCH 
风险价值VaR的区间估计被引量：3
《山东大学学报（理学版）》2017年第2期85-90,共6页任鹏程 徐静 李新民 
国家自然科学基金资助项目(11501314);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)
风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发...
关键词：风险价值 区间估计 BOOTSTRAP法 MOVER 广义推断 
煤炭价格波动特征及市场风险研究被引量：3
《中国矿业》2015年第6期48-51,56,共5页宋建新 
煤炭价格的大幅波动给煤炭企业及相关产业带来了巨大的经营风险,本文应用GARCH类模型对煤炭价格的波动特征进行研究,研究发现:煤炭价格波动存在明显的聚集性和长期记忆性;煤炭市场存在"高风险、高收益"的特征和非对称效应——利好消息...
关键词：煤炭价格 GARCH类模型 风险价值VAR 
基于风险价值VAR的BOT项目投融资风险研究
《商》2015年第13期191-192,共2页俞培红 
随着社会经济的不断变化,基础设施的建设对于社会经济持续稳定发展具有一定意义,但是由于社会的发展和进步,还是会出现一定的问题,例如,资金短缺问题,因此,需要我们不断发展和建立更加完善和有效的方式。风险价值VAR,对于BOT项目进行定...
关键词：风险价值VAR BOT项目 投融资风险 
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