彭选华

作品数：22被引量：69H指数：5
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供职机构：西南政法大学经济学院更多>>
发文主题：多尺度分析COPULA小波分析GARCHDCC更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《重庆师范大学学报（自然科学版）》《武汉金融》《数理统计与管理》《西南大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金重庆市自然科学基金国家教育部博士点基金重庆市教育委员会人文社会科学研究项目更多>>
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基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究被引量：2
《数理统计与管理》2023年第4期701-713,共13页彭选华 
重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0192);重庆市教育委员会科技计划项目(KJQN202100308);重庆市教育委员会人文社科研究项目(18SKGH006)。
为探究比特币市场风险的溢出效应,本文考虑价格波动的时变性和动态相依性,融合D-vine-Copula理论与DCC-GARCH模型,构建D-vine-Copula-DCC-GARCH模型,得到了似然函数和参数后验分布的近似形式,接着应用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)方法估计模...
关键词：比特币 风险溢出 Vine-copula DCC-GARCH △CoVaR 
股市系统性风险跨区域溢出分析——来自DCC-GJR-Copula-CoVaR模型的经验证据被引量：2
《西南大学学报（自然科学版）》2021年第3期132-138,共7页彭选华 
重庆市社会科学规划项目(2017YBGL151);重庆市自然科学基金项目(cstc2019jcyj-msxm2712).
考虑到股市系统性风险跨区域溢出问题,构建了多元的DCC-GJR-Copula-CoVaR(Dynamic Conditional Corelational,DCC;Glosten Jagannathan Runkle,GJR;Copula;Conditional Value at risk,CoVaR)模型,利用两步极大似然法估计模型参数,将31个...
关键词：DCC GJR COPULA ΔCoVaR 系统性风险 
比特币现货市场与期货市场的风险溢出效应——基于动态CoVaR模型的研究被引量：3
《武汉金融》2020年第9期25-31,共7页唐燕 彭选华 
重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0192);重庆市教委人文社科项目(18SKGH006)。
为研究比特币现货和期货市场之间的风险溢出问题,本文选取GJR模型捕捉比特币与比特币期货价格波动的非对称性关系,并构建DCC-GARCH-GJR-CoVaR模型,分析风险溢出的联动性和时变性。本文采集2017年CME推出比特币期货合约后的日交易数据进...
关键词：比特币现货 比特币期货 风险溢出 DCC-GJR-GARCH-CoVaR模型 
基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析被引量：10
《数理统计与管理》2019年第5期929-939,共11页彭选华 
重庆市社会科学规划项目(2017YBGL151);重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(18SKGH006);西南政法大学校级科研项目(2018XZQN-35)资助
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数...
关键词：MCMC DCC COPULA SV-M-t CoVaR △CoVaR 
人民币汇率市场联动特征分析
《西南师范大学学报（自然科学版）》2018年第11期30-35,共6页彭选华 
重庆市社会科学规划项目(2017YBGL151);重庆市教育委员会人文社科研究项目(18SKGH006);西南政法大学校级科研项目(2018XZQN-35)
融合Copula理论和GARCH有偏T模型,构建了汇率波动的t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型,对中、美、欧3大经济体货币汇率USD-CNY和EUR-USD进行实证研究.该模型能够捕捉到人民币汇率之间的动态相关性.相关曲线展现了3大经济体在汇率制度上的阶...
关键词：汇率制度 t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型 动态相关性 系统性风险度量 
基于小波已实现波动的动态风险价值研究
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期73-78,共6页伍习丽 彭选华 
重庆市教委科技计划项目(No.KJ130107);重庆市自然科学基金项目(No.cstc2012jjA00023);重庆三峡学院青年项目(No.14QN22)
【目的】对股票市场的VaR动态风险价值进行研究。【方法】采用小波多分辨技术将高频已实现波动率分解为近似信号和细节信号,建立MRA-RV-ARFIMA GARCH-VaR类模型,分别在1~2d、2~4d、4~8d和8~16d的尺度下进行动态风险价值度量。【结果】...
关键词：小波多分辨分析 已实现波动率RV 风险价值VAR ARMA GARCH 
Copula函数选择的小波方法被引量：3
《西南大学学报（自然科学版）》2016年第8期90-99,共10页彭选华 
重庆市教委科学技术研究项目(KJ130107);重庆市自然科学基金项目(cstc2012jjA00023)
金融资产相依结构研究中选择Copula函数很关键.考虑到相依结构的局部特征差异,利用小波函数的局部自适应能力,将阈值规则引入Copula理论,提出Copula函数的小波收缩估计量,并以此为基准给出参数Copula选择的小波方法.这得到以标普500指...
关键词：小波分析 软阈值 参数Copula 非参数估计 
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析被引量：13
《数理统计与管理》2014年第4期714-723,共10页袁晨 傅强 彭选华 
国家自然科学基金(70501015)
股票与债券、黄金间的动态关系研究对于投资组合的构建、金融市场监管和风险控制具有重要价值。本文在引入了相关性的资产组合功能定义后,利用DCC-MVGARCH模型,检验了2003-2010年期间我国股票与债券、黄金间的动态相关性。结果显示,股...
关键词：债券 黄金 资产组合 DCC-MVGARCH模型 对冲率 
基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-M-t模型及组合风险预测被引量：7
《数理统计与管理》2013年第1期180-190,共11页彭选华 傅强 
重庆市自然科学基金项目(cstc2012jjA00023);教育部博士点专项基金(20100191110033);国家自然科学基金项目(70501015)等资助
为了准确地量化资产之间的时变相依结构和预测组合风险,本文考虑到投资者对资产风险偏好的差异,假设资产收益率序列的新息服从标准t分布,提出时变Copula-GARCH-M-t模型,推导了模型参数的两步MCMC估计方法,还得到了组合风险(VaR和CVaR)...
关键词：MCMC算法 COPULA-GARCH 风险管理 预测 
基于小波分析的三维Copula密度估计及其应用
《统计与决策》2013年第4期17-20,共4页彭选华 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00023)
文章考虑三维变量相依结构的最佳量化问题,利用小波多尺度分析,提出三维Copula密度的小波线性估计量及其计算步骤,基于最小化均方积分误差准则,给出参数Copula的最优化筛选方法。对上证综合指数、日经225指数和标准普尔500指数等收益率...
关键词：小波分析 多尺度分析 Copula密度 非参数估计 
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