基于小波分析的三维Copula密度估计及其应用  

作　　者：彭选华[1] 

机构地区：[1]西南政法大学经济学院,重庆401120

出　　处：《统计与决策》2013年第4期17-20,共4页Statistics & Decision

基　　金：重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00023)

摘　　要：文章考虑三维变量相依结构的最佳量化问题,利用小波多尺度分析,提出三维Copula密度的小波线性估计量及其计算步骤,基于最小化均方积分误差准则,给出参数Copula的最优化筛选方法。对上证综合指数、日经225指数和标准普尔500指数等收益率的实证研究表明:(1)该估计量在不同时间尺度上展示了金融指数潜在相依结构的局部特征;(2)以此为基准经最优化筛选的混合参数Copula是展示金融相依结构的最佳模型。

关 键 词：小波分析 多尺度分析 Copula密度 非参数估计 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]