陈冀

作品数：5被引量：24H指数：3
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供职机构：南开大学经济学院更多>>
发文主题：银行系统实物期权银行网络随机利率实物期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《中国城市经济》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究被引量：13
《系统工程学报》2014年第2期171-181,共11页陈冀 陈典发 宋敏 
国家自然科学基金资助项目(11101225);教育部人文社会科学研究资助项目(10YJC910006);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXB1222)
2008年美国次贷危机使西方国家银行系统陷入巨大的困境,国外学者也逐渐地从银行系统整体结构上寻求方法研究银行系统的稳定性.在异质性银行的假定下,本文提出改进的银行系统结构,该结构克服了Erd(o|¨)s-Renyi随机图和Upper静态传染模...
关键词：银行网络 异质性银行 系统损失 监管策略 
非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第6期1372-1379,共8页慕文涛 陈典发 陈冀 
教育部科学技术研究重大项目"金融信用风险的量化研究"(309009)
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分...
关键词：信用风险 COPULA函数 Johnson变换 MONTE CARLO模拟 经济资本 
信息化下烟草企业的内部控制研究被引量：1
《中国城市经济》2011年第26期119-120,共2页陈冀 范新媛 
信息技术不断地参与到企业运营中来的大环境下,本文在分析我国烟草企业现行内部控制体系发展和现状的基础上,从内控构成要素、烟草业务环节两个角度分析了现行内控体系可能存在的缺陷。结合行业内实际经营和管理需求,提出了"超越COSO的...
关键词：全面内部控制 信息化 烟草企业 
时间偏好对项目灵活性价值和投资时机的影响被引量：1
《系统工程》2011年第10期1-6,共6页陈冀 曹国华 陈典发 慕文涛 
国家社科基金资助项目(08BJY154);教育部新世纪优秀人才项目(NCET-07-0905)
标准实物期权方法假设企业家具有不变的时间偏好,已有的研究却证实企业家具有时间偏好不一致的特征。因此在金融期权定价理论的基础上,拓展引入时间偏好因素后的美式期权定价数值方法。研究表明,企业家的时间偏好不一致性不仅会影响项...
关键词：实物期权 时间偏好 最小二乘蒙特卡洛模拟 投资时机 
基于随机利率和时间偏好不一致的实物期权定价被引量：5
《统计与决策》2008年第10期36-38,共3页曹国华 陈冀 
国家自然科学基金资助项目(70571089);教育部新世纪人才支持项目(NCET-07-0905)
在目前标准的实物期权模型中都假设无风险利率为一固定的常数以及投资者时间偏好一致,但已有足够的证据可以说明作为折现率的无风险利率通常并不是一个常数而且投资者对于短期的选择表现得不耐心,对于较长期的选择却表现得耐心。文章用...
关键词：随机利率 时间偏好不一致 实物期权 
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