慕文涛

作品数：4被引量：5H指数：1
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供职机构：南开大学经济学院金融学系更多>>
发文主题：MONTECOPULA函数CARLO模拟经济资本资本度量更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《现代管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程》更多>>
所获基金：教育部科学技术研究重大项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金更多>>
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非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量被引量：4
《系统工程理论与实践》2013年第6期1372-1379,共8页慕文涛 陈典发 陈冀 
教育部科学技术研究重大项目"金融信用风险的量化研究"(309009)
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分...
关键词：信用风险 COPULA函数 Johnson变换 MONTE CARLO模拟 经济资本 
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
《现代管理科学》2013年第4期76-78,90,共4页慕文涛 段辰菊 李谦 
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了...
关键词：无担保企业债 违约风险 CVI指标 ARMA模型 
“公共品”信用评级模式下的公司违约概率预测
《现代管理科学》2013年第1期79-81,共3页慕文涛 党宇峰 王娜 
基于"发行者付费"的卖方信用评级模式不可避免的存在利益冲突,近年来受到国内外的广泛批评。新加坡国立大学风险管理研究所提出一种全新的"公共品"信用评级模式,使用基于简约模型下公司违约概率预测的一种远期强度模型,充分结合所获取...
关键词：违约概率 远期强度模型 信用评级 公共品 
时间偏好对项目灵活性价值和投资时机的影响被引量：1
《系统工程》2011年第10期1-6,共6页陈冀 曹国华 陈典发 慕文涛 
国家社科基金资助项目(08BJY154);教育部新世纪优秀人才项目(NCET-07-0905)
标准实物期权方法假设企业家具有不变的时间偏好,已有的研究却证实企业家具有时间偏好不一致的特征。因此在金融期权定价理论的基础上,拓展引入时间偏好因素后的美式期权定价数值方法。研究表明,企业家的时间偏好不一致性不仅会影响项...
关键词：实物期权 时间偏好 最小二乘蒙特卡洛模拟 投资时机 
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