风险资产的一般定价模型  

A General Pricing Model for Risk Assets

作　　者：冯建芬[1] 陈典发[1] 

机构地区：[1]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2006年第2期25-28,共4页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

摘　　要：研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.This paper develops a general pricing model for risk assets under continuous time. By using Time-Risk Discount method, it is possible to price general assets under real probability measure, and the price expression is given.

关 键 词：风险市场价格 无套利 倒向随机微分方程 等价鞅测度 

分 类 号：O129[理学—数学]