违约损失率数据库与预测模型的构建  

作　　者：刘志刚[1,2] 罗光[1,2] 杨志明[1,2] 

机构地区：[1]中国东方资产管理公司,北京市100043 [2]中和资产评估有限公司,北京市100027

出　　处：《金融研究》2007年第05B期33-42,共10页Journal of Financial Research

摘　　要：违约损失率是BaselⅡ信用风险内部评级法中的重要风险要素，其计量方式、预测估计方法和数据库的建设是实施BaselⅡ高级IRB的重要环节。本文比较了违约损失率的计量方法，回收率较高的异动性决定了建立准确预测模型面临较大的困难。除了公认的四方面影响因素外，我国违约债务的回收还具有特殊的影响因素，发掘和分析各因素的影响程度对信用风险建模十分必要。违约损失率数据库的建设是相关研究与BaselⅡ实施中的重要一环，文章对我国损失率数据的建设提出了可行性建议。

关 键 词：违约损失率 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信用风险 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学]