考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型  

Optimal Singular Stochastic Control Problem with Pay-off and Complementary Functions

作　　者：杨瑞成[1] 袁继红[2] 刘坤会[2] 

机构地区：[1]鲁东大学数学与信息学院,山东烟台264025 [2]北京交通大学理学院,北京100044

出　　处：《数学的实践与认识》2007年第9期1-5,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(19671004);鲁东大学博士启动基金(20062702)

摘　　要：通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.By introducing pay-off rate and complementary functions into the objective structure, we formulate an unsymmetrical optimal singular optimal control model. Relying on both stochastic calculus and optiaml control theory, we obtain its explicit solution of optimal return function and corresponding singular control strategy.

关 键 词：维纳过程 漂移因子 停时 最大回报函数 推广的Ito公式 

分 类 号：O232[理学—运筹学与控制论]