上海股市周收益率的ARCH模型  

作　　者：干晓蓉[1] 胡晓华[1] 

机构地区：[1]昆明理工大学理学院,昆明650093

出　　处：《经济问题探索》2007年第6期144-146,共3页Inquiry Into Economic Issues

摘　　要：本文利用计量经济学软件EViews4.0,对上海股市自1994—2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比较,最终得到TARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型。同时还对周收益率的波动性进行了预测分析。

关 键 词：EVIEWS 收盘指数 周收益率 ARCH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224