多元回归系数强相会估计的一些新结果(Ⅰ)(英文)  

Some New Results of the Strong Consistency of Multiple Regression Coefficients(Ⅰ)

作　　者：金明仲[1] 

机构地区：[1]贵州民族学院,贵阳550025

出　　处：《贵州大学学报（自然科学版）》1997年第1期6-11,共6页Journal of Guizhou University:Natural Sciences

摘　　要：设有线性模型，假定随机误差e1，e2，…独立同分布，E（e1）＝0，E｜er｜＜∞对某个r∈（1，2）．本文在较弱的限制条件下，得到β的最小二乘估计为强相合的一些新结果．Let be a linear regression model. Denote by λn and μn the smallest and largest eigenvalues of Assume that the random errors e1,,e2,···are iid., Ee1 =0 and E|e1|r<∞. Under the restriction that μn =0 (λn), this paper obtains the necessary and sufficient condition for the LS estimate of β to be strongly consistent.

关 键 词：线性模型 最小二乘估计 强相合性 多元回归 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]