中小企业板股价波动实证分析  

作　　者：刘晓霞 

出　　处：《合作经济与科技》2007年第06S期52-53,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：作为向创业板的过渡形式,中小企业板越来越显示其在中国股市中的突出地位。本文应用GARCH(1,1)对中小企业板股价波动进行拟合,消除了条件异方差性,并通过TARCH模型对其杠杆效应进行检验,结果表明,利空消息和利好消息对中小企业板产生的作用是相同的。

关 键 词：中小企业板 股价波动 实证分析 TARCH模型 利好消息 过渡形式 中国股市 异方差性 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]