正态AR(1)模型参数之极大似然估计  

MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION AR(1) MODEL: TWO ANALYTIC SOLUTION AND NON_UNIQUESS

作　　者：罗乔林[1] 

机构地区：[1]中国科学院系统科学研究所

出　　处：《曲阜师范大学学报（自然科学版）》1997年第1期1-8,共8页Journal of Qufu Normal University(Natural Science)

基　　金：国家基金资助项目

摘　　要：评述了有关工作，强调了我们的独特工作，即另一种可推广到ＡＲ（Ｐ）的解析表达式和Ｒ０已知，单对Ｒ１作极大似然估计。A other analytic solution was deocrilied when R 0=1, a maximum likelihood estimation for R 1, was non_uniguness, on n-1i=1x ix i+1 = 0 , n-1i=1(x 2 i+x 2 i+1 )∈(0,1).

关 键 词：极大似然估计 参数估计 AR模型 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]