自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析  

Analysis on Statistics Feature of Autoregressive Conditional Duration Model

作　　者：王玉玲[1] 王晶[2] 向东进[2] 

机构地区：[1]天津商学院理学院,天津300134 [2]中国地质大学数理学院,武汉430074

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2007年第2期17-20,共4页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(60472062)

摘　　要：从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.Start from the statistic property of ACD model which is a new financial time sequence model concerning UHF, based on the sample of the model of high-frequency transaction, to discuss relevant properties of ACD model in stationary process. The model can provide information and reference to financial market.

关 键 词：ACD模型 失效率函数 随机过程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]