广义Poisson风险模型的鞅分析  

Martingale Theory of Generalized Poisson Risk Model

作　　者：辛华[1] 孔繁亮[1] 齐艳[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2007年第2期66-68,共3页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(10371027)

摘　　要：在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．On basis of the generalized Poisson process with interference, we introduced a new concept - stand- ard claim and established a more effective model. The Lundberg inequality and the common formula of the ruin probabities are gotten in terms of some techniques from martingale theory.

关 键 词：广义Poisson标准索赔额 鞅 破产概率 

分 类 号：O221.9[理学—运筹学与控制论]