带有随机延滞的GARCH模型的几何遍历性(英文)  

Geometric ergodicity of GARCH models with random delay

作　　者：苗俊红[1] 王言英[2] 张泰[1] 

机构地区：[1]海南师范大学数学系,海南海口5711582 [2]山东科技大学公共课部,山东济南250031

出　　处：《海南师范学院学报（自然科学版）》2007年第2期120-124,共5页Journal of Hainan Normal University:Natural Science

基　　金：海南师范大学青年教师项目(HSQN0602);云南省教育厅基金资助项目(03Z169A);云南大学理科校级科研基金资助项目(2003Z013B)

摘　　要：在非线性时间序列的基础上,建立了延滞是有限状态空间上马尔可夫链的GARCH模型.在新的模型中考虑了环境对延滞的影响.带有随机延滞的GARCH模型有更好的应用价值.In this paper, we study a GARCH model whose delay is a Markov chain with finite state space. In the new model, we take into account the factor that the delay of a system is affected by environment.

关 键 词：小集 几何遍历 随机延滞 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]