log-最优投资组合的极限定理  

LIMIT THEOREMS FOR LOG-OPTIMAL PORTFOLIO

作　　者：包振华[1] 叶中行[2] 杨卫国[2] 

机构地区：[1]辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029 [2]上海交通大学应用数学系,上海200240

出　　处：《数学杂志》2007年第4期467-470,共4页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)

摘　　要：本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.This paper studies the problem of log-optimal protfolio for ＊-mixing stock market and a stock market without constraint respectively. By employing the technique in studying strong limit theorem, we obtain some limit properties for log-optimal portfolio under the model of long term behavior of a sequence investment.

关 键 词：极限定理 ＊-混合序列 log-最优投资组合 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]