股指期货最小风险保值比率的MABM模型初探  

作　　者：王宝森[1] 郝玉柱[1] 

机构地区：[1]北京物资学院

出　　处：《经济论坛》2007年第11期122-123,共2页Economic Forum

基　　金：北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目;项目编号:01421413010002(rcqj);科技创新基地(平台)建设--商品期货价格信息数据处理中心项目。

摘　　要：一、股指期货不确定性最小风险保值比率 股票指数期货（简称股指期货）用于规避股票系统风险，是通过套期保值实现的。实质上套期保值交易无论做多还是做空都是一种防御性的策略，所谓最小风险套期保值即在进行套期保值操作后，如果股票价格果然如保值者所担心的那样，出现对自己不利的变化，股票指数期货市场盈利基本上能弥补现货市场上的亏损，因而使股票现货损失达到风险最小化，此时的现货头寸与期货头寸的比率称为股票指数期货最小风险保值比率。

关 键 词：套期保值交易 最小风险 股指期货 股票指数期货市场 比率 模型 现货市场 风险最小化 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224