LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析  

作　　者：刘丹红[1] 张世英[1] 黄涛[1] 蒋孝胜[1] 

机构地区：[1]天津大学,天津30072

出　　处：《统计与决策》2007年第12期4-7,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后基金资助项目(20060390660);天津市科技发展计划项目(06YFGZGX05600)

摘　　要：本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行建模,对在同一尺度和不同尺度下的长记忆性与相关性进行了实证分析。

关 键 词：LMSV模型 波动长记忆性 MODWT(最大重复离散小波变换) 小波自相关 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]