LMSV模型

作品数：9被引量：45H指数：4
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基于RV的LMSV模型在中国股市中的实证研究被引量：2
《中国管理科学》2014年第S1期212-221,共10页郑艺 梁循 孙晓蕾 
中国人民大学科学研究基金资助项目(10XN1029)
本文研究了金融高频时间序列的长记忆特征,介绍了已实现波动率、长记忆随机波动模型以及参数估计方法。由于长记忆随机波动模型(Long Memory Stochastic Volatility Model,LMSV)模型中参数较多,常用的参数估计方法不能解决参数估计问题...
关键词：金融高频时间序列 已实现波动率 LMSV 长记忆性 
基于多元LMSV模型的中国与国际股市间的风险溢出效应研究被引量：5
《金融经济学研究》2013年第1期59-69,共11页刘湘云 覃波 
国家自然科学基金项目(71273067);教育部人文社会科学规划基金项目(11YJA790089);中国博士后科学基金特别资助项目(201003230)
基于非线性范式分析金融市场风险溢出效应,并引入多元LMSV模型研究国际股市间的风险溢出效应。为了优化LMSV模型的谱对数似然函数,提出混沌禁忌遗传退火算法。研究表明,港、日、美、英、德等发达国家或地区的股市都对作为新兴市场代表...
关键词：国际股市 风险溢出效应 长记忆 LMSV模型 
基于LMSV模型的半参数方法对股市波动长记忆特征的识别被引量：3
《数理统计与管理》2011年第2期322-329,共8页赵巍 何建敏 
国家自然科学基金项目(项目编号:70671025)
在金融时间序列波动具有显著的长记忆性这一背景之下,研究了LMSV模型长记忆参数的估计问题。首先,分析了LMSV模型的相关性质;接着,根据LMSV模型和ARFIMA模型的良好对应关系,提出了估计LMSV模型长记忆参数的半参数方法;最后,基于股市数据...
关键词：长记忆性 LMSV模型 半参数估计 
基于小波变换的LMSV模型对人民币汇率波动的研究被引量：7
《经济数学》2010年第3期59-63,共5页吴跃明 
湖南省社科基金重点项目(09ZDB17)
将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法,并对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,...
关键词：LMSV模型 长记忆 汇率波动 
长记忆随机波动模型的估计与波动率预测——基于中国股市高频数据的研究被引量：10
《系统工程》2008年第7期29-34,共6页王春峰 庄泓刚 房振明 卢涛 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
为了有效捕捉中国股市波动率的长记忆性,提高远期波动率的预测精度,本文基于中国股市高频数据建立了长记忆随机波动模型,检验高频数据中时变的"日历效应"成分的频率,有效地对"日历效应"进行滤波。使用频域内拟极大似然方法估计LMSV模型...
关键词：LMSV模型 高频数据 ARFIMA模型 日历效应 已实现波动性 
LMSV模型波动的长记忆与相关性的小波分析
《统计与决策》2007年第12期4-7,共4页刘丹红 张世英 黄涛 蒋孝胜 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后基金资助项目(20060390660);天津市科技发展计划项目(06YFGZGX05600)
本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换(MODWT)的不同尺度下的LMSV模型,并进一步讨论了不同尺度下的波动自相关函数的性质,并用该方法对上海和深圳证券市场...
关键词：LMSV模型 波动长记忆性 MODWT(最大重复离散小波变换) 小波自相关 
基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究被引量：10
《中国管理科学》2006年第1期7-14,共8页徐梅 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法。用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又...
关键词：小波变换 LMSV模型 ARFIMA过程 估计 
基于小波变换的LMSV模型变结构研究被引量：5
《系统工程学报》2005年第3期232-238,255,共8页徐梅 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050).
提出了应用DWT(离散小波变换)系数累积平方和的LMSV(长记忆随机波动)模型单一变结构点的检测与基于最大重复离散小波变换(MODWT)系数的变结构点的定位方法,并提出了LMSV模型多个变结构点的检测与定位方法.该方法既能对变结构点进行检测...
关键词：长记忆SV模型 变结构 离散小波变换 最大重复离散小波变换 
基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性估计与检验被引量：4
《系统工程学报》2004年第6期553-558,共6页徐梅 张世英 
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中 ,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法 .用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验 ,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数...
关键词：小波 LMSV模型 ARFIMA过程 波动长记忆性 估计 检验 
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