基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析  

作　　者：刘湘云[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院

出　　处：《统计与决策》2007年第12期99-101,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70473032);广东省哲学社会科学规划项目(05E-04)

摘　　要：目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构建了基于漂移——跳跃过程的利率风险计量模型,并进行了实证分析。

关 键 词：利率风险 GARCH 跳跃 水平效应 短期利率 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]