大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用  

作　　者：金百锁[1] 缪柏其[1] 叶五一[1] 吴振翔[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080

出　　处：《中国科学（A辑）》2007年第7期851-864,共14页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10471135)

摘　　要：建立了一个简单实用的估计大维因子模型的因子个数方法．特别当残差服从线性时间序列模型时,给出了其参数的估计方法．另外也给出了这些估计量的极限理论性质．最后的模拟结果和实证分析显示本方法是有意义和有效的．

关 键 词：大维因子模型 大维乘积随机矩阵 谱分布 因子个数估计 时间序列 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]