带干扰Poisson风险模型的破产时间分析  

Ruin Time Analysis for Poisson Risk Model By Diffusion

作　　者：马驰[1] 周跃进[1] 

机构地区：[1]安徽理工大学数理系,安徽淮南232001

出　　处：《安徽理工大学学报（自然科学版）》2007年第2期57-58,共2页Journal of Anhui University of Science and Technology:Natural Science

基　　金：安徽理工大学青年基金资助项目(QN200625);安徽理工大学硕;博基金资助项目

摘　　要：现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。In real life, the bankrupt probability for an insurance company is quite seldom. The insurance company cares more about how long a company may go bankrupt. This paper uses the method of martingale to discuss the surplus time for a certain kind of Poisson risk model by diffusion reaching for the first time, and obtains its moment generating function and its expectation.

关 键 词：鞅 风险模型 破产时间 停时 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]