H股指数期货和现货的协整关系研究  

作　　者：刘磊磊[1] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院

出　　处：《商场现代化》2007年第07X期355-355,共1页

摘　　要：本文选取香港证券交易所交易的H股指数期货和现货每日收盘价格数据,通过协整理论来研究H股指数期货和现货之间的是否存在长期稳定的关系。研究结果表明,H股指数期货和现货之间确实存在长期稳定的均衡关系,并建立误差修正模型来反映这种关系。

关 键 词：现货指数 期货指数 协整理论 误差修正模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224