现货指数

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全球能源价格持续高企引发关注
《中国外汇》2021年第20期76-76,共1页
2021年以来,全球天然气、煤炭、原油等能源价格持续大幅上涨。截至10月8日,天然气期货、布伦特原油期货和彭博商品现货指数分别上涨了116.82%、61.46%、30.09%,澳大利亚动力煤出口价格涨幅超过180%。与此同时,欧洲、亚洲多国近期出现能...
关键词：布伦特原油 能源价格 居民日常生活 天然气期货 能源供应 动力煤 现货指数 电荒 
股指期货对现货市场影响的探究
《时代金融》2020年第6期85-86,共2页申孟云 赵炎 赵家乐 
股指期货作为一种金融衍生品,具有规避风险易于操作等特性,"股指期货是否是经济危机的始作俑者"一直备受关注与讨论。我国2010年4月16号,第一支股指期货沪深300上市,本文研究中国股指期货对于现货市场的影响。
关键词：股指期货 波动性 GARCH 现货市场 现货指数 
股指期货与现货指数的关联性分析——基于VECM模型
《现代经济信息》2018年第16期309-309,共1页魏茹霞 
2010年4月16日,沪深300股指期货在中国正式面世。它的推出弥补了我国股票市场不能做空的短板,为证券市场提供了基础的交易产品与机制,对我国证券市场有着里程碑的意义。本文对沪深300现货指数与沪深300股指期货指数依次进行平稳性检验...
关键词：沪深300股指期货 价格发现 误差修正模型 
我国股指期货对现货指数价格波动性的影响
《财讯》2017年第34期27-27,共1页吴思琼 
引言 2010 年 4 月 16 日,我国推出沪深300股指期货,之后又推出了中证500股指期货和上证50股指期货.其具有杠杆性、跨期性、联动性和高风险性等特点,但我国股指期货交易市场相对其他发达国家规模尚小.由于1987年美国股灾,学者们开始考...
股指期货与现货指数的波动溢出效应
《时代金融》2017年第11期179-180,共2页宋明勇 
以沪深300现货指数与沪深300股指期货指数的月度数据作为研究对象,基于HP滤波分析、Granger因果性检验、向量自回归模型等方法研究了股指期货与股票现货市场间的波动溢出效应,结果表明沪深300股指期货风险与沪深300指数之间不仅存在长...
关键词：现货指数 股指期货 HP滤波 波动溢出 
正反馈交易、风险溢出与瀑布效应——基于沪深300现货指数与期货指数联动作用的经验研究被引量：5
《东北大学学报（社会科学版）》2016年第5期464-469,共6页田树喜 齐小源 吴迪 
利用VAR模型和ARCH系列模型,对2015年沪深300现货指数及期货指数之间的联动关系进行了计量检验,研究结果表明:正反馈交易行情下,沪深300指数现货市场与期货市场之间形成了风险溢出和波动积聚的联动反应,并在流动性约束的条件下不断循环...
关键词：正反馈 波动积聚 非对称冲击 瀑布效应 
我国股指期货与现货市场关系分析被引量：1
《会计之友》2016年第11期41-43,共3页刘堂发 
教育部青年基金项目(14YJC790081)
文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,...
关键词：股指期货 现货指数 协整 误差修正模型 
股指期货与现货指数的关联性分析——基于VAR模型被引量：1
《怀化学院学报》2015年第11期31-34,共4页张晓芳 
安徽财经大学研究生科研创新基金(XJJ2014072)
以沪深300现货指数与沪深300股指指数作为研究对象,基于协整检验、Granger因果关系检验、向量自回归动态系统模型等方法研究了两者的关联性问题与相互影响等问题.结果表明沪深300股指期货与沪深300现货指数之间存在长期的均衡关系,存在...
关键词：现货指数 股指期货 VAR模型 
沪深300股指与股指期货相关性研究——基于GARCH模型的实证分析被引量：1
《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》2015年第1期41-45,共5页王志敏 葛腾飞 彭亚宁 汪旺 
安徽工业大学工商学院SRTP项目(2014016Y)
运用协整检验、GARCH模型以及EGARCH模型对我国沪深300股指期货与现货之间的联动性进行了实证分析。选取的样本包括沪深300现货指数和沪深300股指期货中一个相对具有代表性的期货合约品种IF1403。研究表明,IF1403股票价格指数中存在杠...
关键词：沪深300 股指期货 现货指数 GARCH模型 EGARCH模型 
股指期货与现货指数之间超前滞后关系研究被引量：5
《经济问题》2015年第2期69-71,F0003,共4页陈奇 陈百强 
利用Granger因果检验和向量自回归协整模型对股指期货与现货指数之间的超前滞后关系进行研究,运用向量自回归协整模型（VAR）画出脉冲图,通过协整分析和脉冲响应分析确定了超前滞后时间。研究结果表明：沪深300股指期货对现货指数具有4~...
关键词：沪深300指数 股指期货 超前滞后 
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