我国股指期货与现货市场关系分析  

作　　者：刘堂发[1] 

机构地区：[1]南昌大学共青学院

出　　处：《会计之友》2016年第11期41-43,共3页Friends of Accounting

基　　金：教育部青年基金项目(14YJC790081)

摘　　要：文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。

关 键 词：股指期货 现货指数 协整 误差修正模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]